PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIBFX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIBFX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

OIBFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OIBFX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIBFX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund		-2.04%12.69%9.25%15.06%-13.62%10.92%14.23%17.19%-4.77%13.30%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, OIBFX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции OIBFX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 7.35% против 14.75% соответственно.

OIBFX

1 день
0.93%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.78%
1 год
9.87%
3 года*
9.86%
5 лет*
5.11%
10 лет*
7.35%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Balanced Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с OIBFX:
OIBFX с NDARXOIBFX с SPYOIBFX с CSTAXOIBFX с FRGAXOIBFX с FYMIXOIBFX с AVEFXOIBFX с BERIX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий OIBFX и JUEMX

OIBFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JUEMX в 0.44%.

JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund

Доходность на риск

OIBFX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIBFX
Ранг доходности на риск OIBFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIBFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIBFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIBFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIBFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIBFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIBFX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIBFXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.66

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.07

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.08

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

3.99

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIBFX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIBFX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIBFX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIBFXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.66

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.79

-0.06

Корреляция

Корреляция между OIBFX и JUEMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIBFX и JUEMX

Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund		5.70%6.10%6.00%3.51%7.07%4.40%6.20%6.72%7.91%6.95%3.81%5.21%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок OIBFX и JUEMX

Максимальная просадка OIBFX за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIBFXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.42%

-33.37%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-11.90%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-24.52%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.08%

-33.37%

+12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-9.29%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-4.11%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.24%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности OIBFX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) составляет 3.12%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что OIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIBFXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

5.56%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

9.55%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

18.60%

-9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

17.41%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.13%

18.56%

-9.43%