PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGS с MBIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OGS с MBIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OGS (ONE Gas, Inc.) and MBIN (Merchants Bancorp) are both stocks. OGS operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while MBIN operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, OGS returned 3.99%/yr vs 10.96%/yr for MBIN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OGS и MBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ONE Gas, Inc. (OGS) и Merchants Bancorp (MBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGS показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у MBIN с доходностью 34.11%.

OGS

1 день
-0.86%
1 месяц
-12.81%
С начала года
1.05%
6 месяцев
-2.17%
1 год
5.45%
3 года*
1.79%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.57%

MBIN

1 день
-2.88%
1 месяц
-0.76%
С начала года
34.11%
6 месяцев
32.92%
1 год
44.75%
3 года*
24.06%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGS и MBIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OGS
ONE Gas, Inc.		1.05%15.57%13.08%-12.77%0.63%4.36%-15.74%20.26%11.40%-3.62%
MBIN
Merchants Bancorp		34.11%-5.51%-13.59%77.01%-22.06%72.80%42.55%0.30%2.43%17.43%

Correlation

The correlation between OGS and MBIN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2017 г.

0.23

Фундаментальные показатели

EPS

OGS:

$6.02

MBIN:

$4.97

Коэффициент P/E

OGS:

12.76

MBIN:

9.17

Коэффициент P/S

OGS:

1.50

MBIN:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

OGS:

$2.32B

MBIN:

$1.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGS:

$1.58B

MBIN:

$423.13M

EBITDA (12 мес.)

OGS:

$718.37M

MBIN:

$188.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ONE Gas, Inc.

Merchants Bancorp

Часто сравнивают с OGS:
OGS с OKEOGS с STMOGS с ROSTOGS с HESMOGS с OXYOGS с CVXOGS с NXST
Часто сравнивают с MBIN:
MBIN с KLACMBIN с AGMMBIN с VRTSMBIN с HESMMBIN с PGRMBIN с ITRNMBIN с VOO

Доходность на риск

OGS vs. MBIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGS
Ранг доходности на риск OGS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MBIN
Ранг доходности на риск MBIN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBIN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBIN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBIN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBIN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBIN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGS c MBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONE Gas, Inc. (OGS) и Merchants Bancorp (MBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGSMBINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.23

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.82

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

2.37

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

5.30

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGS vs. MBIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGS на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа MBIN равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGS и MBIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGSMBINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.23

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.31

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Просадки

Сравнение просадок OGS и MBIN

Максимальная просадка OGS за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки MBIN в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGS и MBIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGSMBINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-53.77%

+20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-18.94%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.71%

-43.94%

+14.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-43.94%

+10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.56%

-11.73%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-19.93%

+10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

8.46%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности OGS и MBIN

Текущая волатильность для ONE Gas, Inc. (OGS) составляет 5.63%, в то время как у Merchants Bancorp (MBIN) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что OGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGSMBINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.67%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

27.27%

-14.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

36.59%

-19.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

35.97%

-12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.90%

40.23%

-14.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGS и MBIN

Дивидендная доходность OGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности MBIN в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBIN
Merchants Bancorp		0.90%1.17%0.99%0.75%1.15%0.76%1.16%1.42%1.20%0.25%0.00%0.00%
OGS
ONE Gas, Inc.		3.52%3.47%3.81%4.08%3.28%2.99%2.81%2.14%2.31%2.29%2.19%2.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGS и MBIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONE Gas, Inc. и Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
831.71M
270.51M
(OGS) Общая выручка
(MBIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OGS и MBIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ONE Gas, Inc. и Merchants Bancorp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
52.7%
0
Активы портфеля
OGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONE Gas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 438.14M при выручке в 831.71M, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.

MBIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 270.51M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

OGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONE Gas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 189.59M при выручке в 831.71M, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

MBIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 270.51M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

OGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONE Gas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.67M при выручке в 831.71M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

MBIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 67.73M при выручке в 270.51M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.

Часто задаваемые вопросы

OGS and MBIN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBIN has higher volatility (6.67%) compared to OGS (5.63%). In terms of maximum drawdown, OGS dropped -33.50% vs MBIN's -53.77%.

MBIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGS и MBIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор