PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGS с MBIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGS с MBIN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ONE Gas, Inc. (OGS) и Merchants Bancorp (MBIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGS или MBIN.

Корреляция

Корреляция между OGS и MBIN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OGS и MBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ONE Gas, Inc. (OGS) и Merchants Bancorp (MBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.95%
220.66%
OGS
MBIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGS:

1.26

MBIN:

-0.36

Коэф-т Сортино

OGS:

1.83

MBIN:

-0.22

Коэф-т Омега

OGS:

1.22

MBIN:

0.97

Коэф-т Кальмара

OGS:

0.84

MBIN:

-0.40

Коэф-т Мартина

OGS:

4.41

MBIN:

-0.74

Индекс Язвы

OGS:

5.93%

MBIN:

21.69%

Дневная вол-ть

OGS:

20.85%

MBIN:

44.30%

Макс. просадка

OGS:

-33.50%

MBIN:

-53.77%

Текущая просадка

OGS:

-4.86%

MBIN:

-36.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGS:

$4.71B

MBIN:

$1.51B

EPS

OGS:

$3.91

MBIN:

$6.37

Коэффициент P/E

OGS:

20.10

MBIN:

5.17

Коэффициент P/S

OGS:

2.26

MBIN:

2.34

Коэффициент P/B

OGS:

1.52

MBIN:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

OGS:

$1.33B

MBIN:

$825.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

OGS:

$604.88M

MBIN:

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

OGS:

$476.95M

MBIN:

$181.22M

Доходность по периодам

С начала года, OGS показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у MBIN с доходностью -9.49%.

OGS

С начала года

14.43%

1 месяц

7.80%

6 месяцев

8.61%

1 год

25.60%

5 лет

1.32%

10 лет

9.53%

MBIN

С начала года

-9.49%

1 месяц

-13.91%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-18.81%

5 лет

29.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGS и MBIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGS
Ранг риск-скорректированной доходности OGS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
MBIN
Ранг риск-скорректированной доходности MBIN, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBIN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBIN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBIN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBIN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBIN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGS c MBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONE Gas, Inc. (OGS) и Merchants Bancorp (MBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OGS, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OGS: 1.26
MBIN: -0.36
Коэффициент Сортино OGS, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OGS: 1.83
MBIN: -0.22
Коэффициент Омега OGS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OGS: 1.22
MBIN: 0.97
Коэффициент Кальмара OGS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OGS: 0.84
MBIN: -0.40
Коэффициент Мартина OGS, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
OGS: 4.41
MBIN: -0.74

Показатель коэффициента Шарпа OGS на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа MBIN равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGS и MBIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
-0.36
OGS
MBIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGS и MBIN

Дивидендная доходность OGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности MBIN в 1.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGS
ONE Gas, Inc.		3.38%3.81%4.08%3.28%2.99%2.81%2.14%2.31%2.29%2.19%2.39%2.04%
MBIN
Merchants Bancorp		1.12%0.99%0.75%1.15%0.76%1.16%1.42%1.20%0.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OGS и MBIN

Максимальная просадка OGS за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки MBIN в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGS и MBIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.86%
-36.95%
OGS
MBIN

Волатильность

Сравнение волатильности OGS и MBIN

Текущая волатильность для ONE Gas, Inc. (OGS) составляет 6.65%, в то время как у Merchants Bancorp (MBIN) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что OGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.65%
15.22%
OGS
MBIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGS и MBIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONE Gas, Inc. и Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию