PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OGS с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OGS и CVX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности OGS и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ONE Gas, Inc. (OGS) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
217.97%
124.80%
OGS
CVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGS:

1.21

CVX:

0.46

Коэф-т Сортино

OGS:

1.80

CVX:

0.73

Коэф-т Омега

OGS:

1.21

CVX:

1.09

Коэф-т Кальмара

OGS:

0.80

CVX:

0.43

Коэф-т Мартина

OGS:

4.24

CVX:

1.37

Индекс Язвы

OGS:

5.88%

CVX:

6.71%

Дневная вол-ть

OGS:

20.59%

CVX:

19.84%

Макс. просадка

OGS:

-33.50%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

OGS:

-7.31%

CVX:

-2.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGS:

$4.58B

CVX:

$293.09B

EPS

OGS:

$3.91

CVX:

$9.72

Цена/прибыль

OGS:

19.56

CVX:

17.13

PEG коэффициент

OGS:

4.19

CVX:

3.82

Общая выручка (12 мес.)

OGS:

$1.33B

CVX:

$150.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGS:

$604.88M

CVX:

$46.07B

EBITDA (12 мес.)

OGS:

$476.95M

CVX:

$33.43B

Доходность по периодам

С начала года, OGS показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 16.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OGS имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции CVX немного впереди с 9.29%.


OGS

С начала года

11.49%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

6.77%

1 год

24.34%

5 лет

3.06%

10 лет

9.02%

CVX

С начала года

16.21%

1 месяц

8.74%

6 месяцев

12.64%

1 год

8.69%

5 лет

22.67%

10 лет

9.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGS и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OGS
Ранг риск-скорректированной доходности OGS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGS c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONE Gas, Inc. (OGS) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OGS, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OGS: 1.21
CVX: 0.46
Коэффициент Сортино OGS, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OGS: 1.80
CVX: 0.73
Коэффициент Омега OGS, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OGS: 1.21
CVX: 1.09
Коэффициент Кальмара OGS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OGS: 0.80
CVX: 0.43
Коэффициент Мартина OGS, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OGS: 4.24
CVX: 1.37

Показатель коэффициента Шарпа OGS на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа CVX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGS и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
0.46
OGS
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGS и CVX

Дивидендная доходность OGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности CVX в 3.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGS
ONE Gas, Inc.
3.46%3.81%4.08%3.28%2.99%2.81%2.14%2.31%2.29%2.19%2.39%2.04%
CVX
Chevron Corporation
3.96%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок OGS и CVX

Максимальная просадка OGS за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGS и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.31%
-2.84%
OGS
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности OGS и CVX

ONE Gas, Inc. (OGS) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что OGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.10%
5.35%
OGS
CVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGS и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONE Gas, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab