PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGS с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGS с CVX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ONE Gas, Inc. (OGS) и Chevron Corporation (CVX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGS или CVX.

Корреляция

Корреляция между OGS и CVX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OGS и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ONE Gas, Inc. (OGS) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
223.59%
87.34%
OGS
CVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGS:

1.22

CVX:

-0.44

Коэф-т Сортино

OGS:

1.78

CVX:

-0.43

Коэф-т Омега

OGS:

1.22

CVX:

0.94

Коэф-т Кальмара

OGS:

0.82

CVX:

-0.51

Коэф-т Мартина

OGS:

4.28

CVX:

-1.38

Индекс Язвы

OGS:

5.93%

CVX:

8.07%

Дневная вол-ть

OGS:

20.87%

CVX:

25.06%

Макс. просадка

OGS:

-33.50%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

OGS:

-5.67%

CVX:

-19.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGS:

$4.66B

CVX:

$242.32B

EPS

OGS:

$3.91

CVX:

$9.72

Коэффициент P/E

OGS:

19.91

CVX:

14.27

Коэффициент PEG

OGS:

4.19

CVX:

3.62

Коэффициент P/S

OGS:

2.24

CVX:

1.24

Коэффициент P/B

OGS:

1.52

CVX:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

OGS:

$1.33B

CVX:

$150.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGS:

$604.88M

CVX:

$46.07B

EBITDA (12 мес.)

OGS:

$476.95M

CVX:

$33.43B

Доходность по периодам

С начала года, OGS показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции OGS превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 9.43% против 6.68% соответственно.

OGS

С начала года

13.46%

1 месяц

5.57%

6 месяцев

8.47%

1 год

26.44%

5 лет

1.27%

10 лет

9.43%

CVX

С начала года

-3.16%

1 месяц

-16.75%

6 месяцев

-6.04%

1 год

-12.75%

5 лет

14.11%

10 лет

6.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGS и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGS
Ранг риск-скорректированной доходности OGS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGS c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONE Gas, Inc. (OGS) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OGS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OGS: 1.22
CVX: -0.44
Коэффициент Сортино OGS, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OGS: 1.78
CVX: -0.43
Коэффициент Омега OGS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OGS: 1.22
CVX: 0.94
Коэффициент Кальмара OGS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OGS: 0.82
CVX: -0.51
Коэффициент Мартина OGS, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OGS: 4.28
CVX: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа OGS на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа CVX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGS и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
-0.44
OGS
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGS и CVX

Дивидендная доходность OGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности CVX в 4.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGS
ONE Gas, Inc.		3.40%3.81%4.08%3.28%2.99%2.81%2.14%2.31%2.29%2.19%2.39%2.04%
CVX
Chevron Corporation		4.76%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок OGS и CVX

Максимальная просадка OGS за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGS и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.67%
-19.03%
OGS
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности OGS и CVX

Текущая волатильность для ONE Gas, Inc. (OGS) составляет 6.75%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что OGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.75%
15.81%
OGS
CVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGS и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONE Gas, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию