PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGS с OKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGS с OKE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ONE Gas, Inc. (OGS) и ONEOK, Inc. (OKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGS или OKE.

Корреляция

Корреляция между OGS и OKE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OGS и OKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ONE Gas, Inc. (OGS) и ONEOK, Inc. (OKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
223.59%
191.56%
OGS
OKE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGS:

1.22

OKE:

0.41

Коэф-т Сортино

OGS:

1.78

OKE:

0.69

Коэф-т Омега

OGS:

1.22

OKE:

1.11

Коэф-т Кальмара

OGS:

0.82

OKE:

0.39

Коэф-т Мартина

OGS:

4.28

OKE:

1.14

Индекс Язвы

OGS:

5.93%

OKE:

10.90%

Дневная вол-ть

OGS:

20.87%

OKE:

30.02%

Макс. просадка

OGS:

-33.50%

OKE:

-80.17%

Текущая просадка

OGS:

-5.67%

OKE:

-25.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGS:

$4.66B

OKE:

$53.91B

EPS

OGS:

$3.91

OKE:

$5.17

Коэффициент P/E

OGS:

19.91

OKE:

16.69

Коэффициент PEG

OGS:

4.19

OKE:

1.52

Коэффициент P/S

OGS:

2.24

OKE:

2.48

Коэффициент P/B

OGS:

1.52

OKE:

3.16

Общая выручка (12 мес.)

OGS:

$1.33B

OKE:

$16.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGS:

$604.88M

OKE:

$5.13B

EBITDA (12 мес.)

OGS:

$476.95M

OKE:

$5.12B

Доходность по периодам

С начала года, OGS показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у OKE с доходностью -13.11%. За последние 10 лет акции OGS уступали акциям OKE по среднегодовой доходности: 9.43% против 12.69% соответственно.

OGS

С начала года

13.46%

1 месяц

5.57%

6 месяцев

8.47%

1 год

26.44%

5 лет

1.27%

10 лет

9.43%

OKE

С начала года

-13.11%

1 месяц

-12.54%

6 месяцев

-8.82%

1 год

11.39%

5 лет

33.02%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGS и OKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGS
Ранг риск-скорректированной доходности OGS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
OKE
Ранг риск-скорректированной доходности OKE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OKE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGS c OKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONE Gas, Inc. (OGS) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OGS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OGS: 1.22
OKE: 0.41
Коэффициент Сортино OGS, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OGS: 1.78
OKE: 0.69
Коэффициент Омега OGS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OGS: 1.22
OKE: 1.11
Коэффициент Кальмара OGS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OGS: 0.82
OKE: 0.39
Коэффициент Мартина OGS, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OGS: 4.28
OKE: 1.14

Показатель коэффициента Шарпа OGS на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа OKE равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGS и OKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
0.41
OGS
OKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGS и OKE

Дивидендная доходность OGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности OKE в 4.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGS
ONE Gas, Inc.		3.40%3.81%4.08%3.28%2.99%2.81%2.14%2.31%2.29%2.19%2.39%2.04%
OKE
ONEOK, Inc.		4.63%3.94%5.44%5.69%6.36%9.74%4.66%6.01%5.09%4.28%9.85%4.27%

Просадки

Сравнение просадок OGS и OKE

Максимальная просадка OGS за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGS и OKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.67%
-25.47%
OGS
OKE

Волатильность

Сравнение волатильности OGS и OKE

Текущая волатильность для ONE Gas, Inc. (OGS) составляет 6.75%, в то время как у ONEOK, Inc. (OKE) волатильность равна 19.86%. Это указывает на то, что OGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.75%
19.86%
OGS
OKE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGS и OKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONE Gas, Inc. и ONEOK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию