PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OGS с HESM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OGS и HESM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности OGS и HESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ONE Gas, Inc. (OGS) и Hess Midstream LP (HESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.03%
161.06%
OGS
HESM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGS:

0.98

HESM:

0.42

Коэф-т Сортино

OGS:

1.49

HESM:

0.68

Коэф-т Омега

OGS:

1.18

HESM:

1.10

Коэф-т Кальмара

OGS:

0.66

HESM:

0.64

Коэф-т Мартина

OGS:

3.48

HESM:

2.50

Индекс Язвы

OGS:

5.89%

HESM:

3.92%

Дневная вол-ть

OGS:

20.91%

HESM:

23.20%

Макс. просадка

OGS:

-33.50%

HESM:

-75.16%

Текущая просадка

OGS:

-10.82%

HESM:

-15.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGS:

$4.41B

HESM:

$8.48B

EPS

OGS:

$3.91

HESM:

$2.49

Цена/прибыль

OGS:

18.82

HESM:

14.94

PEG коэффициент

OGS:

4.19

HESM:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

OGS:

$1.33B

HESM:

$1.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGS:

$604.88M

HESM:

$809.20M

EBITDA (12 мес.)

OGS:

$476.95M

HESM:

$861.60M

Доходность по периодам

С начала года, OGS показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у HESM с доходностью 2.14%.


OGS

С начала года

7.26%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

2.03%

1 год

19.31%

5 лет

2.25%

10 лет

8.66%

HESM

С начала года

2.14%

1 месяц

-7.69%

6 месяцев

6.08%

1 год

10.51%

5 лет

37.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGS и HESM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OGS
Ранг риск-скорректированной доходности OGS, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

HESM
Ранг риск-скорректированной доходности HESM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGS c HESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONE Gas, Inc. (OGS) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OGS, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
OGS: 0.98
HESM: 0.42
Коэффициент Сортино OGS, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OGS: 1.49
HESM: 0.68
Коэффициент Омега OGS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OGS: 1.18
HESM: 1.10
Коэффициент Кальмара OGS, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
OGS: 0.66
HESM: 0.64
Коэффициент Мартина OGS, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
OGS: 3.48
HESM: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа OGS на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа HESM равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGS и HESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.98
0.42
OGS
HESM

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGS и HESM

Дивидендная доходность OGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности HESM в 7.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGS
ONE Gas, Inc.
3.60%3.81%4.08%3.28%2.99%2.81%2.14%2.31%2.29%2.19%2.39%2.04%
HESM
Hess Midstream LP
7.27%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OGS и HESM

Максимальная просадка OGS за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGS и HESM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.82%
-15.25%
OGS
HESM

Волатильность

Сравнение волатильности OGS и HESM

Текущая волатильность для ONE Gas, Inc. (OGS) составляет 6.89%, в то время как у Hess Midstream LP (HESM) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что OGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.89%
12.46%
OGS
HESM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGS и HESM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONE Gas, Inc. и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab