PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGS с STM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGS с STM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ONE Gas, Inc. (OGS) и STMicroelectronics N.V. (STM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGS или STM.

Корреляция

Корреляция между OGS и STM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности OGS и STM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ONE Gas, Inc. (OGS) и STMicroelectronics N.V. (STM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
223.59%
252.42%
OGS
STM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGS:

1.22

STM:

-0.78

Коэф-т Сортино

OGS:

1.78

STM:

-1.04

Коэф-т Омега

OGS:

1.22

STM:

0.87

Коэф-т Кальмара

OGS:

0.82

STM:

-0.62

Коэф-т Мартина

OGS:

4.28

STM:

-1.12

Индекс Язвы

OGS:

5.93%

STM:

36.72%

Дневная вол-ть

OGS:

20.87%

STM:

52.11%

Макс. просадка

OGS:

-33.50%

STM:

-94.40%

Текущая просадка

OGS:

-5.67%

STM:

-56.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGS:

$4.66B

STM:

$20.79B

EPS

OGS:

$3.91

STM:

$1.18

Коэффициент P/E

OGS:

19.91

STM:

19.73

Коэффициент PEG

OGS:

4.19

STM:

1.99

Коэффициент P/S

OGS:

2.24

STM:

1.69

Коэффициент P/B

OGS:

1.52

STM:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

OGS:

$1.33B

STM:

$12.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGS:

$604.88M

STM:

$4.62B

EBITDA (12 мес.)

OGS:

$476.95M

STM:

$2.88B

Доходность по периодам

С начала года, OGS показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у STM с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции OGS уступали акциям STM по среднегодовой доходности: 9.43% против 11.37% соответственно.

OGS

С начала года

13.46%

1 месяц

5.57%

6 месяцев

8.47%

1 год

26.44%

5 лет

1.27%

10 лет

9.43%

STM

С начала года

-6.42%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

-16.91%

1 год

-42.95%

5 лет

-1.23%

10 лет

11.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGS и STM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGS
Ранг риск-скорректированной доходности OGS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGS c STM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONE Gas, Inc. (OGS) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OGS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OGS: 1.22
STM: -0.78
Коэффициент Сортино OGS, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OGS: 1.78
STM: -1.04
Коэффициент Омега OGS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OGS: 1.22
STM: 0.87
Коэффициент Кальмара OGS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OGS: 0.82
STM: -0.62
Коэффициент Мартина OGS, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OGS: 4.28
STM: -1.12

Показатель коэффициента Шарпа OGS на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа STM равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGS и STM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
-0.78
OGS
STM

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGS и STM

Дивидендная доходность OGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности STM в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGS
ONE Gas, Inc.		3.40%3.81%4.08%3.28%2.99%2.81%2.14%2.31%2.29%2.19%2.39%2.04%
STM
STMicroelectronics N.V.		1.55%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%

Просадки

Сравнение просадок OGS и STM

Максимальная просадка OGS за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGS и STM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.67%
-56.35%
OGS
STM

Волатильность

Сравнение волатильности OGS и STM

Текущая волатильность для ONE Gas, Inc. (OGS) составляет 6.75%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 31.06%. Это указывает на то, что OGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.75%
31.06%
OGS
STM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGS и STM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONE Gas, Inc. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию