Сравнение MBIN с VRTS
MBIN (Merchants Bancorp) and VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MBIN in Banks - Regional, VRTS in Asset Management. Over the past 5 years, MBIN returned 13.70%/yr vs -8.90%/yr for VRTS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBIN и VRTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBIN показывает доходность 47.09%, что значительно выше, чем у VRTS с доходностью -10.24%.
MBIN
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 47.09%
- 6 месяцев
- 48.93%
- 1 год
- 56.94%
- 3 года*
- 26.56%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- —
VRTS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -10.24%
- 6 месяцев
- -11.53%
- 1 год
- -14.60%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение доходности по годам MBIN и VRTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBIN Merchants Bancorp | 47.09% | -5.51% | -13.59% | 77.01% | -22.06% | 72.80% | 42.55% | 0.30% | 2.43% | 16.05% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | -10.24% | -22.12% | -5.56% | 30.90% | -33.50% | 38.98% | 82.52% | 56.62% | -29.81% | -4.16% |
Correlation
The correlation between MBIN and VRTS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.47 |
The correlation between MBIN and VRTS shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MBIN:
$2.29B
VRTS:
$965.84M
MBIN:
$4.97
VRTS:
$16.98
MBIN:
10.04
VRTS:
8.36
MBIN:
1.73
VRTS:
1.22
MBIN:
0.98
VRTS:
1.05
MBIN:
$1.32B
VRTS:
$799.77M
MBIN:
$423.13M
VRTS:
$646.06M
MBIN:
$188.84M
VRTS:
$384.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBIN vs. VRTS — Ранг доходности на риск
MBIN
VRTS
Сравнение MBIN c VRTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBIN | VRTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.95 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.38 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | -0.63 | +7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBIN и VRTS
Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки VRTS в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и VRTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBIN | VRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -74.36% | +20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -38.95% | +20.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -46.59% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | -55.50% | +11.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -48.80% | +45.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -31.50% | +11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 23.20% | -14.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBIN и VRTS
Текущая волатильность для Merchants Bancorp (MBIN) составляет 7.62%, в то время как у Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что MBIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBIN | VRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 9.09% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.31% | 25.93% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.61% | 34.59% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.98% | 35.88% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.16% | 38.59% | +1.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBIN и VRTS
Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VRTS в 6.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBIN Merchants Bancorp | 0.84% | 1.17% | 0.99% | 0.75% | 1.15% | 0.76% | 1.16% | 1.42% | 1.20% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 6.66% | 5.61% | 3.60% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBIN и VRTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и Virtus Investment Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MBIN и VRTS
MBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 270.51M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.82M при выручке в 186.04M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
MBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 270.51M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VRTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.23M при выручке в 186.04M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
MBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 67.73M при выручке в 270.51M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.
VRTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.13M при выручке в 186.04M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
MBIN and VRTS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTS has higher volatility (9.09%) compared to MBIN (7.62%). In terms of maximum drawdown, MBIN dropped -53.77% vs VRTS's -74.36%.
MBIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBIN и VRTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор