PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBIN с VRTS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MBIN с VRTS

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merchants Bancorp (MBIN) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBIN или VRTS.

Корреляция

Корреляция между MBIN и VRTS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MBIN и VRTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merchants Bancorp (MBIN) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.50%
-21.25%
MBIN
VRTS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBIN:

-0.41

VRTS:

-1.10

Коэф-т Сортино

MBIN:

-0.30

VRTS:

-1.58

Коэф-т Омега

MBIN:

0.95

VRTS:

0.82

Коэф-т Кальмара

MBIN:

-0.50

VRTS:

-0.71

Коэф-т Мартина

MBIN:

-0.90

VRTS:

-2.16

Индекс Язвы

MBIN:

19.99%

VRTS:

15.49%

Дневная вол-ть

MBIN:

43.41%

VRTS:

30.38%

Макс. просадка

MBIN:

-53.77%

VRTS:

-74.36%

Текущая просадка

MBIN:

-35.97%

VRTS:

-47.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBIN:

$1.53B

VRTS:

$1.10B

EPS

MBIN:

$6.30

VRTS:

$16.88

Цена/прибыль

MBIN:

5.31

VRTS:

9.39

Общая выручка (12 мес.)

MBIN:

$825.32M

VRTS:

$682.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

MBIN:

$1.21B

VRTS:

$440.11M

EBITDA (12 мес.)

MBIN:

$181.22M

VRTS:

$349.65M

Доходность по периодам

С начала года, MBIN показывает доходность -8.08%, что значительно выше, чем у VRTS с доходностью -28.13%.

MBIN

С начала года

-8.08%

1 месяц

-15.84%

6 месяцев

-24.14%

1 год

-19.19%

5 лет

31.36%

10 лет

N/A

VRTS

С начала года

-28.13%

1 месяц

-12.41%

6 месяцев

-23.16%

1 год

-32.34%

5 лет

22.85%

10 лет

4.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBIN и VRTS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBIN
Ранг риск-скорректированной доходности MBIN, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBIN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBIN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBIN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VRTS
Ранг риск-скорректированной доходности VRTS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBIN c VRTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MBIN, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
MBIN: -0.41
VRTS: -1.10
Коэффициент Сортино MBIN, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MBIN: -0.30
VRTS: -1.58
Коэффициент Омега MBIN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MBIN: 0.95
VRTS: 0.82
Коэффициент Кальмара MBIN, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MBIN: -0.50
VRTS: -0.71
Коэффициент Мартина MBIN, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
MBIN: -0.90
VRTS: -2.16

Показатель коэффициента Шарпа MBIN на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа VRTS равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBIN и VRTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
-1.10
MBIN
VRTS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBIN и VRTS

Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VRTS в 5.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MBIN
Merchants Bancorp		1.11%0.99%0.75%1.15%0.76%1.16%1.42%1.20%0.25%0.00%0.00%0.00%
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.		5.24%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%0.53%

Просадки

Сравнение просадок MBIN и VRTS

Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки VRTS в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и VRTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.97%
-47.36%
MBIN
VRTS

Волатильность

Сравнение волатильности MBIN и VRTS

Merchants Bancorp (MBIN) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что MBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.80%
11.63%
MBIN
VRTS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBIN и VRTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и Virtus Investment Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию