PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBIN с VRTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MBIN с VRTS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBIN (Merchants Bancorp) and VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MBIN in Banks - Regional, VRTS in Asset Management. Over the past 5 years, MBIN returned 10.96%/yr vs -10.30%/yr for VRTS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MBIN и VRTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merchants Bancorp (MBIN) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBIN показывает доходность 34.11%, что значительно выше, чем у VRTS с доходностью -10.86%.

MBIN

1 день
-2.88%
1 месяц
-0.76%
С начала года
34.11%
6 месяцев
32.92%
1 год
44.75%
3 года*
24.06%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

VRTS

1 день
-4.31%
1 месяц
1.04%
С начала года
-10.86%
6 месяцев
-10.87%
1 год
-12.57%
3 года*
-7.17%
5 лет*
-10.30%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBIN и VRTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBIN
Merchants Bancorp		34.11%-5.51%-13.59%77.01%-22.06%72.80%42.55%0.30%2.43%17.43%
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.		-10.86%-22.12%-5.56%30.90%-33.50%38.98%82.52%56.62%-29.81%-1.79%

Correlation

The correlation between MBIN and VRTS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2017 г.

0.47

The correlation between MBIN and VRTS has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBIN:

$2.10B

VRTS:

$959.17M

EPS

MBIN:

$4.97

VRTS:

$16.98

Коэффициент P/E

MBIN:

9.17

VRTS:

8.30

Коэффициент P/S

MBIN:

1.58

VRTS:

1.21

Коэффициент P/B

MBIN:

0.90

VRTS:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

MBIN:

$1.32B

VRTS:

$799.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

MBIN:

$423.13M

VRTS:

$646.06M

EBITDA (12 мес.)

MBIN:

$188.84M

VRTS:

$384.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Merchants Bancorp

Virtus Investment Partners, Inc.

Часто сравнивают с MBIN:
MBIN с KLACMBIN с AGMMBIN с OGSMBIN с HESMMBIN с PGRMBIN с ITRNMBIN с VOO
Часто сравнивают с VRTS:
VRTS с MNSTVRTS с ROSTVRTS с AGMVRTS с IIPRVRTS с CVIVRTS с VCTRVRTS с TROW

Доходность на риск

MBIN vs. VRTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBIN
Ранг доходности на риск MBIN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBIN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBIN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBIN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBIN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBIN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VRTS
Ранг доходности на риск VRTS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBIN c VRTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBINVRTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-0.37

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
-0.30

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.96

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

-0.32

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

-0.57

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBIN vs. VRTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBIN на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа VRTS равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBIN и VRTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBINVRTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

-0.37

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.29

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.05

Просадки

Сравнение просадок MBIN и VRTS

Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки VRTS в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и VRTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBINVRTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-74.36%

+20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-38.95%

+20.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.94%

-46.59%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.94%

-55.50%

+11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-49.15%

+37.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-31.46%

+11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

22.26%

-13.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MBIN и VRTS

Текущая волатильность для Merchants Bancorp (MBIN) составляет 6.67%, в то время как у Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что MBIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBINVRTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

10.57%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.27%

26.14%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.59%

34.18%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.97%

35.88%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.23%

38.59%

+1.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBIN и VRTS

Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VRTS в 6.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBIN
Merchants Bancorp		0.90%1.17%0.99%0.75%1.15%0.76%1.16%1.42%1.20%0.25%0.00%0.00%
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.		6.71%5.61%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBIN и VRTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и Virtus Investment Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
270.51M
186.04M
(MBIN) Общая выручка
(VRTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MBIN и VRTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Merchants Bancorp и Virtus Investment Partners, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
70.9%
Активы портфеля
MBIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 270.51M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VRTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.82M при выручке в 186.04M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

MBIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 270.51M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

VRTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.23M при выручке в 186.04M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

MBIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 67.73M при выручке в 270.51M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.

VRTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.13M при выручке в 186.04M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

Часто задаваемые вопросы

MBIN and VRTS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTS has higher volatility (10.57%) compared to MBIN (6.67%). In terms of maximum drawdown, MBIN dropped -53.77% vs VRTS's -74.36%.

MBIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBIN и VRTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор