Сравнение MBIN с VRTS
MBIN (Merchants Bancorp) and VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MBIN in Banks - Regional, VRTS in Asset Management. Over the past 5 years, MBIN returned 19.31%/yr vs -8.68%/yr for VRTS. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MBIN и VRTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBIN показывает доходность 63.88%, что значительно выше, чем у VRTS с доходностью 3.87%.
MBIN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 15.97%
- 6 месяцев
- 30.54%
- С начала года
- 63.88%
- 1 год
- 82.23%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 19.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.25%
VRTS
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 6.09%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 3.87%
- 1 год
- -9.98%
- 3 года*
- -3.21%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 8.96%
- Всё время*
- 20.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.28M | $8.55M | $8.00M | |
| $31.92M | $26.15M | $20.13M |
Сравнение доходности по годам MBIN и VRTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBIN Merchants Bancorp | 63.88% | -5.51% | -13.59% | 77.01% | -22.06% | 72.80% | 42.55% | 0.30% | 2.43% | 16.05% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 3.87% | -22.12% | -5.56% | 30.90% | -33.50% | 38.98% | 82.52% | 56.62% | -29.81% | -4.16% |
Correlation
The correlation between MBIN and VRTS is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.47 |
The correlation between MBIN and VRTS shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MBIN:
$2.55B
VRTS:
$1.08B
MBIN:
$5.84
VRTS:
$17.54
MBIN:
9.51
VRTS:
9.23
MBIN:
2.02
VRTS:
1.37
MBIN:
$1.26B
VRTS:
$805.14M
MBIN:
$298.10M
VRTS:
$402.78M
MBIN:
$141.76M
VRTS:
$257.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBIN vs. VRTS — Ранг доходности на риск
MBIN
VRTS
Сравнение MBIN c VRTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBIN | VRTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.98 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.22 | -0.28 | +6.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | -0.48 | +15.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBIN и VRTS
Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки VRTS в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и VRTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBIN | VRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -74.36% | +20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -35.94% | +22.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -46.59% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | -55.50% | +11.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -40.75% | +40.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.62% | -31.58% | +11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 21.04% | -15.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBIN и VRTS
Merchants Bancorp (MBIN) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что MBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBIN | VRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.64% | 10.92% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.54% | 27.98% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.31% | 35.47% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 36.05% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.15% | 38.71% | +1.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBIN и VRTS
Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VRTS в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBIN Merchants Bancorp | 0.76% | 1.17% | 0.99% | 0.75% | 1.15% | 0.76% | 1.16% | 1.42% | 1.20% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 5.93% | 5.61% | 3.60% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBIN и VRTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и Virtus Investment Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MBIN и VRTS
MBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в -159.95M при выручке в 247.47M, что соответствует валовой рентабельности в -64.6%.
VRTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в -131.82M при выручке в 214.86M, что соответствует валовой рентабельности в -61.4%.
MBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в -84.31M при выручке в 247.47M, что соответствует операционной рентабельности -34.1%.
VRTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.54M при выручке в 214.86M, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
MBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 78.30M при выручке в 247.47M, что соответствует чистой рентабельности 31.6%.
VRTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.31M при выручке в 214.86M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
MBIN and VRTS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBIN has higher volatility (12.64%) compared to VRTS (10.92%). In terms of maximum drawdown, MBIN dropped -53.77% vs VRTS's -74.36%.
MBIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBIN и VRTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор