PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OGIG с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OGIG с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - OGIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O’Shares Global Internet Giants Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. OGIG is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, OGIG returned -11.56% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. OGIG charges 0.48%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности OGIG и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -10.79%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

OGIG

1 день
-0.59%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
-7.31%
С начала года
-10.79%
1 год
-11.56%
3 года*
11.43%
5 лет*
-2.93%
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGIG и MSTZ

2026 (YTD)20252024
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-10.79%14.39%15.00%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between OGIG and MSTZ is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с PNQIOGIG с FDNOGIG с XNTKOGIG с WUGIOGIG с BUZZOGIG с EMQQOGIG с WCBR
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

OGIG vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 66
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OGIGMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
2.03

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
2.49

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.33

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

3.55

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

6.84

-7.50

OGIG vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OGIG и MSTZ

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGIGMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-99.38%

+33.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-84.89%

+51.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.30%

-97.53%

+71.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.70%

-94.55%

+68.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.61%

43.95%

-26.34%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и MSTZ

Текущая волатильность для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) составляет 7.72%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что OGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGIGMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

55.03%

-47.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.78%

134.45%

-114.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

148.58%

-125.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.76%

170.73%

-138.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

170.73%

-139.77%

Сравнение комиссий OGIG и MSTZ

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и MSTZ

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.08%0.07%

Часто задаваемые вопросы

OGIG and MSTZ have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to OGIG (7.72%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -11.56% for OGIG. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OGIG has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

OGIG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for MSTZ.

OGIG is categorized as Large Cap Growth Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: O'Shares Investments and REX. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGIG и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор