PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OGIG с FDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OGIG с FDN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) are both Large Cap Growth Equities funds - OGIG tracks the O’Shares Global Internet Giants Index while FDN tracks the Dow Jones Internet Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OGIG returned -2.93%/yr vs 2.65%/yr for FDN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OGIG charges 0.48%/yr vs 0.52%/yr for FDN.

Доходность

Сравнение доходности OGIG и FDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у FDN с доходностью 1.41%.

OGIG

1 день
-0.59%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
-7.31%
С начала года
-10.79%
1 год
-11.56%
3 года*
11.43%
5 лет*
-2.93%
10 лет*
—

FDN

1 день
-1.54%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
3.43%
С начала года
1.41%
1 год
2.76%
3 года*
16.59%
5 лет*
2.65%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGIG и FDN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-10.79%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		1.41%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%-15.59%

Correlation

The correlation between OGIG and FDN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

0.93

The correlation between OGIG and FDN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OGIG и FDN

Секторы
OGIG
FDN

Технологии

56.4%
43.1%

Коммуникационные услуги

25.3%
27.0%

Потребительский циклический сектор

15.2%
25.5%

Здравоохранение

1.1%
1.2%

Промышленность

1.0%
1.3%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

0.2%
2.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OGIG
56.4%
FDN
43.1%

Коммуникационные услуги

OGIG
25.3%
FDN
27.0%

Потребительский циклический сектор

OGIG
15.2%
FDN
25.5%

Здравоохранение

OGIG
1.1%
FDN
1.2%

Промышленность

OGIG
1.0%
FDN
1.3%

Недвижимость

OGIG
0.8%
FDN

-

Финансовые услуги

OGIG
0.2%
FDN
2.0%

Сырьевые материалы

OGIG

-

FDN

-

Потребительский защитный сектор

OGIG

-

FDN

-

Энергетика

OGIG

-

FDN

-

Коммунальные услуги

OGIG

-

FDN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

First Trust Dow Jones Internet Index

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с PNQIOGIG с XNTKOGIG с WUGIOGIG с BUZZOGIG с EMQQOGIG с WCBROGIG с QQQ
Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLK

Доходность на риск

OGIG vs. FDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 66
Ранг коэф-та Мартина
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c FDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OGIGFDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
0.14

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
0.32

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.04

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.13

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

0.32

-0.97

OGIG vs. FDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа FDN равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OGIG и FDN

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и FDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGIGFDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-61.55%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-21.31%

-11.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-24.98%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-53.97%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.30%

-5.79%

-20.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.70%

-11.80%

-13.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.61%

8.75%

+8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и FDN

O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGIGFDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

6.14%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.78%

15.93%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

19.88%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.76%

27.40%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

25.61%

+5.35%

Сравнение комиссий OGIG и FDN

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FDN в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и FDN

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как FDN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.08%0.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, OGIG and FDN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OGIG has higher volatility (7.72%) compared to FDN (6.14%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs FDN's -61.55%.

On 5-year performance, FDN leads with 2.65% vs -2.93% for OGIG. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDN has performed better with a 2.65% return vs -2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.52% for FDN.

OGIG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for FDN.

OGIG tracks O’Shares Global Internet Giants Index, while FDN tracks Dow Jones Internet Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 0.52% for FDN.

FDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGIG и FDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор