PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGIG с FDN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGIG с FDN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN).

OGIG и FDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGIG - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O’Shares Global Internet Giants Index. Фонд был запущен 5 июн. 2018 г.. FDN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGIG или FDN.

Корреляция

Корреляция между OGIG и FDN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности OGIG и FDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.69%
64.36%
OGIG
FDN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGIG:

0.77

FDN:

0.62

Коэф-т Сортино

OGIG:

1.21

FDN:

1.00

Коэф-т Омега

OGIG:

1.17

FDN:

1.14

Коэф-т Кальмара

OGIG:

0.46

FDN:

0.58

Коэф-т Мартина

OGIG:

2.65

FDN:

2.08

Индекс Язвы

OGIG:

7.80%

FDN:

7.50%

Дневная вол-ть

OGIG:

26.77%

FDN:

25.40%

Макс. просадка

OGIG:

-66.05%

FDN:

-61.55%

Текущая просадка

OGIG:

-28.75%

FDN:

-14.15%

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у FDN с доходностью -5.75%.

OGIG

С начала года

-1.34%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

6.41%

1 год

22.35%

5 лет

9.52%

10 лет

N/A

FDN

С начала года

-5.75%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

5.17%

1 год

17.56%

5 лет

9.83%

10 лет

13.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OGIG и FDN

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FDN в 0.52%.

FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDN: 0.52%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
График комиссии OGIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OGIG: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGIG и FDN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг риск-скорректированной доходности OGIG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGIG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
FDN
Ранг риск-скорректированной доходности FDN, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGIG c FDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OGIG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OGIG: 0.77
FDN: 0.62
Коэффициент Сортино OGIG, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OGIG: 1.21
FDN: 1.00
Коэффициент Омега OGIG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OGIG: 1.17
FDN: 1.14
Коэффициент Кальмара OGIG, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OGIG: 0.46
FDN: 0.58
Коэффициент Мартина OGIG, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OGIG: 2.65
FDN: 2.08

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDN равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.62
OGIG
FDN

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и FDN

Ни OGIG, ни FDN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OGIG и FDN

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и FDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.75%
-14.15%
OGIG
FDN

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и FDN

O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеют волатильность 17.10% и 16.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.10%
16.32%
OGIG
FDN