PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIG с FDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OGIG с FDN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) are both Large Cap Growth Equities funds - OGIG tracks the O’Shares Global Internet Giants Index while FDN tracks the Dow Jones Internet Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OGIG returned -2.07%/yr vs 4.24%/yr for FDN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OGIG charges 0.48%/yr vs 0.52%/yr for FDN.

Доходность

Сравнение доходности OGIG и FDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у FDN с доходностью 4.18%.

OGIG

1 день
-3.46%
1 месяц
6.90%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-10.93%
1 год
-6.52%
3 года*
15.13%
5 лет*
-2.07%
10 лет*
—

FDN

1 день
-1.90%
1 месяц
4.74%
С начала года
4.18%
6 месяцев
3.26%
1 год
10.29%
3 года*
20.67%
5 лет*
4.24%
10 лет*
14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGIG и FDN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-9.21%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		4.18%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%-16.34%

Correlation

The correlation between OGIG and FDN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.93

The correlation between OGIG and FDN has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OGIG и FDN

Секторы
OGIG
FDN

Технологии

54.4%
37.7%

Коммуникационные услуги

26.4%
29.7%

Потребительский циклический сектор

16.5%
27.7%

Промышленность

1.1%
1.4%

Здравоохранение

0.8%
1.1%

Недвижимость

0.7%

-

Финансовые услуги

0.2%
2.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OGIG
54.4%
FDN
37.7%

Коммуникационные услуги

OGIG
26.4%
FDN
29.7%

Потребительский циклический сектор

OGIG
16.5%
FDN
27.7%

Промышленность

OGIG
1.1%
FDN
1.4%

Здравоохранение

OGIG
0.8%
FDN
1.1%

Недвижимость

OGIG
0.7%
FDN

-

Финансовые услуги

OGIG
0.2%
FDN
2.4%

Сырьевые материалы

OGIG

-

FDN

-

Потребительский защитный сектор

OGIG

-

FDN

-

Энергетика

OGIG

-

FDN

-

Коммунальные услуги

OGIG

-

FDN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

First Trust Dow Jones Internet Index

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с PNQIOGIG с XNTKOGIG с WUGIOGIG с EMQQOGIG с WCBROGIG с BUZZOGIG с QQQ
Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLK

Доходность на риск

OGIG vs. FDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 77
Ранг коэф-та Мартина
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c FDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIGFDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.54

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
0.84

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.10

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.49

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

1.24

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIG vs. FDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FDN равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIGFDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.54

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.16

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.55

-0.28

Просадки

Сравнение просадок OGIG и FDN

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и FDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGIGFDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-61.55%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-21.31%

-11.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-24.98%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-53.97%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.99%

-3.22%

-21.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-11.82%

-13.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.84%

8.35%

+7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и FDN

O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGIGFDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

5.14%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

14.44%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

19.04%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.58%

27.25%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.03%

25.60%

+5.43%

Сравнение комиссий OGIG и FDN

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FDN в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и FDN

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как FDN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.08%0.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, OGIG and FDN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OGIG has higher volatility (8.15%) compared to FDN (5.14%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs FDN's -61.55%.

On 5-year performance, FDN leads with 4.24% vs -2.07% for OGIG. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDN has performed better with a 4.24% return vs -2.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.52% for FDN.

OGIG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for FDN.

OGIG tracks O’Shares Global Internet Giants Index, while FDN tracks Dow Jones Internet Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 0.52% for FDN.

FDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGIG и FDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор