PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIG с FDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OGIG с FDN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) are both Large Cap Growth Equities funds - OGIG tracks the O’Shares Global Internet Giants Index while FDN tracks the Dow Jones Internet Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OGIG returned -5.48%/yr vs 1.19%/yr for FDN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OGIG charges 0.48%/yr vs 0.52%/yr for FDN.

Доходность

Сравнение доходности OGIG и FDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -18.24%, что значительно ниже, чем у FDN с доходностью -3.99%.

OGIG

1 день
-0.32%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-18.24%
6 месяцев
-19.41%
1 год
-16.68%
3 года*
11.17%
5 лет*
-5.48%
10 лет*
—

FDN

1 день
-0.49%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-4.90%
1 год
0.72%
3 года*
17.44%
5 лет*
1.19%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGIG и FDN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-18.24%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		-3.99%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%-15.59%

Correlation

The correlation between OGIG and FDN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

0.93

The correlation between OGIG and FDN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OGIG и FDN

Секторы
OGIG
FDN

Технологии

55.4%
43.1%

Коммуникационные услуги

26.2%
27.0%

Потребительский циклический сектор

15.6%
25.5%

Промышленность

1.2%
1.3%

Здравоохранение

0.8%
1.2%

Недвижимость

0.7%

-

Финансовые услуги

0.2%
2.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OGIG
55.4%
FDN
43.1%

Коммуникационные услуги

OGIG
26.2%
FDN
27.0%

Потребительский циклический сектор

OGIG
15.6%
FDN
25.5%

Промышленность

OGIG
1.2%
FDN
1.3%

Здравоохранение

OGIG
0.8%
FDN
1.2%

Недвижимость

OGIG
0.7%
FDN

-

Финансовые услуги

OGIG
0.2%
FDN
2.0%

Сырьевые материалы

OGIG

-

FDN

-

Потребительский защитный сектор

OGIG

-

FDN

-

Энергетика

OGIG

-

FDN

-

Коммунальные услуги

OGIG

-

FDN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

First Trust Dow Jones Internet Index

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с PNQIOGIG с XNTKOGIG с WUGIOGIG с BUZZOGIG с EMQQOGIG с WCBROGIG с QQQ
Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с XLKFDN с KWEB

Доходность на риск

OGIG vs. FDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 44
Ранг коэф-та Мартина
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c FDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OGIGFDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
0.04

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
0.18

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.02

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.03

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

0.09

-1.09

OGIG vs. FDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа FDN равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OGIG и FDN

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и FDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGIGFDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-61.55%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-21.31%

-11.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-24.98%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-53.97%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.46%

-10.81%

-21.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-11.81%

-13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.69%

8.54%

+8.15%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и FDN

O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGIGFDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

7.48%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.95%

15.51%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

19.77%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.68%

27.36%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.00%

25.63%

+5.37%

Сравнение комиссий OGIG и FDN

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FDN в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и FDN

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как FDN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.09%0.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, OGIG and FDN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OGIG has higher volatility (9.72%) compared to FDN (7.48%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs FDN's -61.55%.

On 5-year performance, FDN leads with 1.19% vs -5.48% for OGIG. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDN has performed better with a 1.19% return vs -5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.52% for FDN.

OGIG has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for FDN.

OGIG tracks O’Shares Global Internet Giants Index, while FDN tracks Dow Jones Internet Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 0.52% for FDN.

FDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGIG и FDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор