PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS67110P7042
CUSIP67110P704
ЭмитентO'Shares Investments
Дата выпуска5 июн. 2018 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексO’Shares Global Internet Giants Index
Домашняя страницаoshares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия OGIG составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии OGIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: OGIG с WUGI, OGIG с FDN, OGIG с XNTK, OGIG с WCBR, OGIG с PNQI, OGIG с QQQ, OGIG с ARKK, OGIG с VGT, OGIG с ICLN, OGIG с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в O’Shares Global Internet Giants ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.03%
13.71%
OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

O’Shares Global Internet Giants ETF показал доход в 22.19% с начала года и 40.95% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.19%24.30%
1 месяц5.89%4.09%
6 месяцев16.11%14.29%
1 год40.95%35.42%
5 лет (среднегодовая)13.09%13.95%
10 лет (среднегодовая)N/A11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OGIG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.27%6.01%-1.24%-3.46%0.28%6.14%-3.88%3.95%6.21%1.75%22.19%
202313.79%-3.44%7.68%-5.25%12.21%4.69%7.97%-5.35%-5.49%-3.13%15.23%5.83%50.25%
2022-14.77%-5.84%-4.76%-17.59%-8.84%-4.24%6.80%-0.31%-11.97%-1.73%0.76%-3.26%-50.64%
20214.16%1.31%-9.01%4.93%-3.16%7.77%-4.34%3.63%-6.40%6.31%-7.44%-5.53%-9.30%
20206.72%-2.76%-8.53%18.40%15.95%11.35%8.53%9.73%-2.26%2.04%13.18%6.60%107.92%
201916.10%7.23%1.51%5.77%-8.08%6.66%1.96%-3.92%-4.36%1.65%7.14%2.38%36.89%
2018-4.55%-1.66%2.89%-3.55%-13.30%2.10%-8.41%-24.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OGIG среди ETFs на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности OGIG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGIG, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


OGIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OGIG, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OGIG, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OGIG, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OGIG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OGIG, с текущим значением в 12.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

O’Shares Global Internet Giants ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
2.90
OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


O’Shares Global Internet Giants ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.95%
0
OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

O’Shares Global Internet Giants ETF показал максимальную просадку в 66.05%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка O’Shares Global Internet Giants ETF составляет 29.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.05%16 февр. 2021 г.4399 нояб. 2022 г.
-31.57%15 июн. 2018 г.13324 дек. 2018 г.13815 июл. 2019 г.271
-30.18%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.366 мая 2020 г.54
-13.13%29 июл. 2019 г.472 окт. 2019 г.6027 дек. 2019 г.107
-11.8%2 сент. 2020 г.48 сент. 2020 г.2412 окт. 2020 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность O’Shares Global Internet Giants ETF составляет 4.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.94%
3.92%
OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF)
Benchmark (^GSPC)