PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OGIG с XNTK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OGIG и XNTK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности OGIG и XNTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.58%
5.86%
OGIG
XNTK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGIG:

1.36

XNTK:

1.22

Коэф-т Сортино

OGIG:

1.85

XNTK:

1.69

Коэф-т Омега

OGIG:

1.24

XNTK:

1.22

Коэф-т Кальмара

OGIG:

0.60

XNTK:

1.62

Коэф-т Мартина

OGIG:

7.45

XNTK:

5.66

Индекс Язвы

OGIG:

3.64%

XNTK:

4.82%

Дневная вол-ть

OGIG:

19.89%

XNTK:

22.42%

Макс. просадка

OGIG:

-66.05%

XNTK:

-76.26%

Текущая просадка

OGIG:

-27.28%

XNTK:

-3.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OGIG показывает доходность 26.84%, а XNTK немного ниже – 26.42%.


OGIG

С начала года

26.84%

1 месяц

1.91%

6 месяцев

20.66%

1 год

26.25%

5 лет

12.22%

10 лет

N/A

XNTK

С начала года

26.42%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

4.76%

1 год

26.36%

5 лет

21.04%

10 лет

18.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OGIG и XNTK

OGIG берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XNTK в 0.35%.


OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
График комиссии OGIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии XNTK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OGIG c XNTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OGIG, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.361.22
Коэффициент Сортино OGIG, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.851.69
Коэффициент Омега OGIG, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.22
Коэффициент Кальмара OGIG, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.601.62
Коэффициент Мартина OGIG, с текущим значением в 7.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.455.66
OGIG
XNTK

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNTK равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и XNTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.36
1.22
OGIG
XNTK

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и XNTK

OGIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF
0.33%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%0.87%1.05%

Просадки

Сравнение просадок OGIG и XNTK

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что меньше максимальной просадки XNTK в -76.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и XNTK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-27.28%
-3.43%
OGIG
XNTK

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и XNTK

O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.06%
5.47%
OGIG
XNTK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab