PortfoliosLab logo
Сравнение OGIG с XNTK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OGIG и XNTK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности OGIG и XNTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.69%
172.89%
OGIG
XNTK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGIG:

0.77

XNTK:

0.42

Коэф-т Сортино

OGIG:

1.21

XNTK:

0.80

Коэф-т Омега

OGIG:

1.17

XNTK:

1.11

Коэф-т Кальмара

OGIG:

0.46

XNTK:

0.46

Коэф-т Мартина

OGIG:

2.65

XNTK:

1.57

Индекс Язвы

OGIG:

7.80%

XNTK:

8.29%

Дневная вол-ть

OGIG:

26.77%

XNTK:

30.82%

Макс. просадка

OGIG:

-66.05%

XNTK:

-76.26%

Текущая просадка

OGIG:

-28.75%

XNTK:

-14.79%

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у XNTK с доходностью -3.36%.


OGIG

С начала года

-1.34%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

6.41%

1 год

22.35%

5 лет

9.52%

10 лет

N/A

XNTK

С начала года

-3.36%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-2.51%

1 год

13.35%

5 лет

19.15%

10 лет

17.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OGIG и XNTK

OGIG берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XNTK в 0.35%.


График комиссии OGIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OGIG: 0.48%
График комиссии XNTK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XNTK: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGIG и XNTK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OGIG
Ранг риск-скорректированной доходности OGIG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGIG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

XNTK
Ранг риск-скорректированной доходности XNTK, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XNTK, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGIG c XNTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OGIG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OGIG: 0.77
XNTK: 0.42
Коэффициент Сортино OGIG, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OGIG: 1.21
XNTK: 0.80
Коэффициент Омега OGIG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OGIG: 1.17
XNTK: 1.11
Коэффициент Кальмара OGIG, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OGIG: 0.46
XNTK: 0.46
Коэффициент Мартина OGIG, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OGIG: 2.65
XNTK: 1.57

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа XNTK равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и XNTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.42
OGIG
XNTK

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и XNTK

OGIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF
0.40%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%0.87%

Просадки

Сравнение просадок OGIG и XNTK

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что меньше максимальной просадки XNTK в -76.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и XNTK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.75%
-14.79%
OGIG
XNTK

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и XNTK

Текущая волатильность для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) составляет 17.10%, в то время как у SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) волатильность равна 19.49%. Это указывает на то, что OGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.10%
19.49%
OGIG
XNTK