PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OGIG с WUGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OGIG и WUGI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности OGIG и WUGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
23.24%
11.54%
OGIG
WUGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGIG:

1.55

WUGI:

2.03

Коэф-т Сортино

OGIG:

2.06

WUGI:

2.69

Коэф-т Омега

OGIG:

1.27

WUGI:

1.35

Коэф-т Кальмара

OGIG:

0.68

WUGI:

1.81

Коэф-т Мартина

OGIG:

8.39

WUGI:

10.43

Индекс Язвы

OGIG:

3.67%

WUGI:

5.03%

Дневная вол-ть

OGIG:

19.86%

WUGI:

25.78%

Макс. просадка

OGIG:

-66.05%

WUGI:

-56.41%

Текущая просадка

OGIG:

-25.86%

WUGI:

-3.16%

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность 29.31%, что значительно ниже, чем у WUGI с доходностью 48.75%.


OGIG

С начала года

29.31%

1 месяц

2.04%

6 месяцев

22.86%

1 год

28.74%

5 лет

12.63%

10 лет

N/A

WUGI

С начала года

48.75%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

9.63%

1 год

50.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OGIG и WUGI

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии WUGI в 0.75%.


WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
График комиссии WUGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии OGIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OGIG c WUGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OGIG, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.552.03
Коэффициент Сортино OGIG, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.062.69
Коэффициент Омега OGIG, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.35
Коэффициент Кальмара OGIG, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.681.81
Коэффициент Мартина OGIG, с текущим значением в 8.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.3910.43
OGIG
WUGI

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WUGI равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и WUGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.55
2.03
OGIG
WUGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и WUGI

Ни OGIG, ни WUGI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OGIG и WUGI

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и WUGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.86%
-3.16%
OGIG
WUGI

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и WUGI

O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WUGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.05%
5.51%
OGIG
WUGI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab