PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIG с WUGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OGIG с WUGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. OGIG is passively managed, while WUGI is actively managed. Over the past 5 years, OGIG returned -1.94%/yr vs 17.46%/yr for WUGI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. OGIG charges 0.48%/yr vs 0.75%/yr for WUGI.

Доходность

Сравнение доходности OGIG и WUGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у WUGI с доходностью 27.53%.

OGIG

1 день
0.63%
1 месяц
7.92%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-10.59%
1 год
-6.90%
3 года*
14.85%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
—

WUGI

1 день
-0.72%
1 месяц
14.77%
С начала года
27.53%
6 месяцев
26.94%
1 год
45.31%
3 года*
36.86%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGIG и WUGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-8.64%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%119.05%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		27.53%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%95.37%

Correlation

The correlation between OGIG and WUGI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2020 г.

0.86

The correlation between OGIG and WUGI shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OGIG и WUGI

Секторы
OGIG
WUGI

Технологии

54.4%
70.5%

Коммуникационные услуги

26.4%
12.1%

Потребительский циклический сектор

16.5%
6.3%

Промышленность

1.1%
9.3%

Здравоохранение

0.8%
0.2%

Недвижимость

0.7%
0.1%

Финансовые услуги

0.2%
1.8%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OGIG
54.4%
WUGI
70.5%

Коммуникационные услуги

OGIG
26.4%
WUGI
12.1%

Потребительский циклический сектор

OGIG
16.5%
WUGI
6.3%

Промышленность

OGIG
1.1%
WUGI
9.3%

Здравоохранение

OGIG
0.8%
WUGI
0.2%

Недвижимость

OGIG
0.7%
WUGI
0.1%

Финансовые услуги

OGIG
0.2%
WUGI
1.8%

Сырьевые материалы

OGIG

-

WUGI
0.0%

Потребительский защитный сектор

OGIG

-

WUGI
0.1%

Энергетика

OGIG

-

WUGI
0.0%

Коммунальные услуги

OGIG

-

WUGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

Esoterica NextG Economy ETF

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с FDNOGIG с PNQIOGIG с XNTKOGIG с EMQQOGIG с WCBROGIG с BUZZOGIG с QQQ
Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGTWUGI с FFOG

Доходность на риск

OGIG vs. WUGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 77
Ранг коэф-та Мартина
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c WUGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIGWUGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.96

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
2.62

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.34

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.53

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

8.34

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIG vs. WUGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа WUGI равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и WUGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIGWUGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.96

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.57

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.91

-0.64

Просадки

Сравнение просадок OGIG и WUGI

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и WUGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGIGWUGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-56.41%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-17.99%

-15.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-27.49%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-56.41%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.52%

-0.72%

-23.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-16.66%

-9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

5.45%

+10.43%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и WUGI

Текущая волатильность для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) составляет 8.13%, в то время как у Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что OGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WUGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGIGWUGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

9.19%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.26%

19.54%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

23.21%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.58%

30.75%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.02%

30.88%

+0.14%

Сравнение комиссий OGIG и WUGI

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии WUGI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и WUGI

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности WUGI в 17.90%

ПозицияTTM20252024
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.08%0.07%0.00%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		17.90%22.83%4.09%

Часто задаваемые вопросы

OGIG and WUGI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (9.19%) compared to OGIG (8.13%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs WUGI's -56.41%.

On 5-year performance, WUGI leads with 17.46% vs -1.94% for OGIG. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OGIG has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WUGI has performed better with a 17.46% return vs -1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 17.90%, compared with 0.08% for OGIG.

They also come from different issuers: O'Shares Investments and Esoterica. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 0.75% for WUGI.

WUGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGIG и WUGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор