PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIG с WUGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGIG с WUGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI).

OGIG и WUGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGIG - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O’Shares Global Internet Giants Index. Фонд был запущен 5 июн. 2018 г.. WUGI - это активно управляемый фонд от Esoterica. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OGIG и WUGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIG и WUGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-22.22%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%119.05%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		-8.27%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%95.37%

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у WUGI с доходностью -8.27%.

OGIG

1 день
0.21%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-7.75%
3 года*
12.49%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
—

WUGI

1 день
1.27%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-9.52%
1 год
22.81%
3 года*
29.06%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

Esoterica NextG Economy ETF

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с FDNOGIG с PNQIOGIG с XNTKOGIG с QQQOGIG с WCBROGIG с EMQQOGIG с BUZZ
Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с QQQWUGI с SMHWUGI с VGTWUGI с XLG

Сравнение комиссий OGIG и WUGI

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии WUGI в 0.75%.

WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF

Доходность на риск

OGIG vs. WUGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 88
Ранг коэф-та Мартина
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c WUGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIGWUGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.82

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

1.33

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.36

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

4.37

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIG vs. WUGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа WUGI равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и WUGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIGWUGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.82

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.33

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.71

-0.51

Корреляция

Корреляция между OGIG и WUGI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и WUGI

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности WUGI в 24.89%

TTM20252024
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.09%0.07%0.00%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		24.89%22.83%4.09%

Просадки

Сравнение просадок OGIG и WUGI

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и WUGI.

Загрузка...

Показатели просадок

OGIGWUGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-56.41%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-17.99%

-15.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-56.41%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.74%

-13.11%

-22.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.57%

-17.07%

-8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

5.59%

+6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и WUGI

Текущая волатильность для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) составляет 7.98%, в то время как у Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что OGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WUGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGIGWUGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

9.42%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

17.89%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

27.87%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

30.68%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

30.92%

+0.17%