PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIG с WCBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OGIG с WCBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) are both exchange-traded funds - OGIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O’Shares Global Internet Giants Index, while WCBR is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OGIG returned -1.94%/yr vs 9.52%/yr for WCBR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OGIG charges 0.48%/yr vs 0.45%/yr for WCBR.

Доходность

Сравнение доходности OGIG и WCBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у WCBR с доходностью 25.14%.

OGIG

1 день
0.63%
1 месяц
7.92%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-10.59%
1 год
-6.90%
3 года*
14.85%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
—

WCBR

1 день
-1.33%
1 месяц
25.44%
С начала года
25.14%
6 месяцев
18.78%
1 год
11.73%
3 года*
21.52%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGIG и WCBR

2026 (YTD)20252024202320222021
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-8.64%14.39%25.97%50.25%-50.64%-14.07%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		25.14%-1.44%11.42%66.63%-41.96%6.99%

Correlation

The correlation between OGIG and WCBR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.84

The correlation between OGIG and WCBR shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OGIG и WCBR

Секторы
OGIG
WCBR

Технологии

54.4%
100.0%

Коммуникационные услуги

26.4%

-

Потребительский циклический сектор

16.5%

-

Промышленность

1.1%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Недвижимость

0.7%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OGIG
54.4%
WCBR
100.0%

Коммуникационные услуги

OGIG
26.4%
WCBR

-

Потребительский циклический сектор

OGIG
16.5%
WCBR

-

Промышленность

OGIG
1.1%
WCBR

-

Здравоохранение

OGIG
0.8%
WCBR

-

Недвижимость

OGIG
0.7%
WCBR

-

Финансовые услуги

OGIG
0.2%
WCBR

-

Сырьевые материалы

OGIG

-

WCBR

-

Потребительский защитный сектор

OGIG

-

WCBR

-

Энергетика

OGIG

-

WCBR

-

Коммунальные услуги

OGIG

-

WCBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

WisdomTree Cybersecurity Fund

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с FDNOGIG с PNQIOGIG с XNTKOGIG с WUGIOGIG с EMQQOGIG с BUZZOGIG с QQQ
Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI

Доходность на риск

OGIG vs. WCBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 77
Ранг коэф-та Мартина
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIGWCBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.37

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
0.70

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.09

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.39

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

0.90

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIG vs. WCBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа WCBR равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIGWCBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.37

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.28

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.20

+0.07

Просадки

Сравнение просадок OGIG и WCBR

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и WCBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGIGWCBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-52.25%

-13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-29.92%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-30.27%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-52.25%

-10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.52%

-5.82%

-18.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-20.35%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

13.04%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и WCBR

Текущая волатильность для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) составляет 8.13%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что OGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGIGWCBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

13.74%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.26%

27.29%

-9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

32.18%

-10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.58%

33.61%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.02%

33.58%

-2.56%

Сравнение комиссий OGIG и WCBR

OGIG берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и WCBR

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как WCBR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.08%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%

Часто задаваемые вопросы

OGIG and WCBR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCBR has higher volatility (13.74%) compared to OGIG (8.13%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs WCBR's -52.25%.

On 5-year performance, WCBR leads with 9.52% vs -1.94% for OGIG. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, OGIG has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WCBR has performed better with a 9.52% return vs -1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for OGIG.

OGIG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for WCBR.

OGIG is categorized as Large Cap Growth Equities, while WCBR is Technology Equities. OGIG tracks O’Shares Global Internet Giants Index, while WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and WisdomTree. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 0.45% for WCBR.

WCBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGIG и WCBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор