PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OGIG с WCBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OGIG и WCBR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности OGIG и WCBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
21.96%
16.92%
OGIG
WCBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGIG:

1.42

WCBR:

0.53

Коэф-т Сортино

OGIG:

1.92

WCBR:

0.87

Коэф-т Омега

OGIG:

1.25

WCBR:

1.11

Коэф-т Кальмара

OGIG:

0.63

WCBR:

0.51

Коэф-т Мартина

OGIG:

7.18

WCBR:

1.13

Индекс Язвы

OGIG:

3.92%

WCBR:

10.95%

Дневная вол-ть

OGIG:

19.89%

WCBR:

23.25%

Макс. просадка

OGIG:

-66.05%

WCBR:

-52.25%

Текущая просадка

OGIG:

-26.74%

WCBR:

-5.51%

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у WCBR с доходностью 2.09%.


OGIG

С начала года

1.44%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

20.54%

1 год

29.51%

5 лет

10.35%

10 лет

N/A

WCBR

С начала года

2.09%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

14.47%

1 год

12.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OGIG и WCBR

OGIG берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.


OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
График комиссии OGIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии WCBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGIG и WCBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OGIG
Ранг риск-скорректированной доходности OGIG, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

WCBR
Ранг риск-скорректированной доходности WCBR, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGIG c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OGIG, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.420.53
Коэффициент Сортино OGIG, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.920.87
Коэффициент Омега OGIG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.11
Коэффициент Кальмара OGIG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.630.51
Коэффициент Мартина OGIG, с текущим значением в 7.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.181.13
OGIG
WCBR

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа WCBR равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.42
0.53
OGIG
WCBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и WCBR

OGIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM2024202320222021
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund
0.02%0.02%0.00%0.03%0.43%

Просадки

Сравнение просадок OGIG и WCBR

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и WCBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-26.74%
-5.51%
OGIG
WCBR

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и WCBR

O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) имеют волатильность 7.34% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.34%
7.11%
OGIG
WCBR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab