PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OGIG с PNQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OGIG с PNQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - OGIG tracks the O’Shares Global Internet Giants Index while PNQI tracks the NASDAQ Internet Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OGIG returned -2.93%/yr vs -0.36%/yr for PNQI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OGIG charges 0.48%/yr vs 0.62%/yr for PNQI.

Доходность

Сравнение доходности OGIG и PNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у PNQI с доходностью -8.93%.

OGIG

1 день
-0.59%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
-7.31%
С начала года
-10.79%
1 год
-11.56%
3 года*
11.43%
5 лет*
-2.93%
10 лет*
—

PNQI

1 день
-0.10%
1 месяц
4.84%
6 месяцев
-6.83%
С начала года
-8.93%
1 год
-5.40%
3 года*
14.03%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGIG и PNQI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-10.79%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		-8.93%15.56%29.44%60.69%-47.92%-5.57%61.36%28.76%-21.31%

Correlation

The correlation between OGIG and PNQI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

0.93

The correlation between OGIG and PNQI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OGIG и PNQI

Секторы
OGIG
PNQI

Технологии

56.4%
39.8%

Коммуникационные услуги

25.3%
30.4%

Потребительский циклический сектор

15.2%
27.0%

Здравоохранение

1.1%
0.0%

Промышленность

1.0%
0.0%

Недвижимость

0.8%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%
2.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OGIG
56.4%
PNQI
39.8%

Коммуникационные услуги

OGIG
25.3%
PNQI
30.4%

Потребительский циклический сектор

OGIG
15.2%
PNQI
27.0%

Здравоохранение

OGIG
1.1%
PNQI
0.0%

Промышленность

OGIG
1.0%
PNQI
0.0%

Недвижимость

OGIG
0.8%
PNQI
0.4%

Финансовые услуги

OGIG
0.2%
PNQI
2.4%

Сырьевые материалы

OGIG

-

PNQI

-

Потребительский защитный сектор

OGIG

-

PNQI

-

Энергетика

OGIG

-

PNQI

-

Коммунальные услуги

OGIG

-

PNQI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

Invesco NASDAQ Internet ETF

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с FDNOGIG с XNTKOGIG с WUGIOGIG с BUZZOGIG с EMQQOGIG с WCBROGIG с QQQ
Часто сравнивают с PNQI:
PNQI с QQQPNQI с FDNPNQI с XNTKPNQI с EUFNPNQI с SMHPNQI с IYWPNQI с SOXX

Доходность на риск

OGIG vs. PNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 66
Ранг коэф-та Мартина
PNQI
Ранг доходности на риск PNQI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNQI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNQI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNQI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNQI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNQI: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c PNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OGIGPNQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
-0.28

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
-0.25

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.97

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.22

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

-0.44

-0.21

OGIG vs. PNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа PNQI равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и PNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OGIG и PNQI

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки PNQI в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и PNQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGIGPNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-59.70%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-24.85%

-8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-24.85%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-59.56%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.30%

-13.93%

-12.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.70%

-12.99%

-12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.61%

12.22%

+5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и PNQI

O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) имеют волатильность 7.72% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGIGPNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

7.43%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.78%

15.96%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

19.43%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.76%

27.00%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

25.32%

+5.64%

Сравнение комиссий OGIG и PNQI

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PNQI в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и PNQI

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как PNQI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.08%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

OGIG and PNQI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OGIG has higher volatility (7.72%) compared to PNQI (7.43%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs PNQI's -59.70%.

On 5-year performance, PNQI leads with -0.36% vs -2.93% for OGIG. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, PNQI has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PNQI has performed better with a -0.36% return vs -2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.62% for PNQI.

OGIG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for PNQI.

OGIG tracks O’Shares Global Internet Giants Index, while PNQI tracks NASDAQ Internet Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 0.62% for PNQI.

PNQI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGIG и PNQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор