PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIG с PNQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OGIG с PNQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - OGIG tracks the O’Shares Global Internet Giants Index while PNQI tracks the NASDAQ Internet Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OGIG returned -1.94%/yr vs 0.30%/yr for PNQI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. OGIG charges 0.48%/yr vs 0.62%/yr for PNQI.

Доходность

Сравнение доходности OGIG и PNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -8.64%, что значительно выше, чем у PNQI с доходностью -10.35%.

OGIG

1 день
0.63%
1 месяц
7.92%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-10.59%
1 год
-6.90%
3 года*
14.85%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
—

PNQI

1 день
0.96%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-11.05%
1 год
-2.59%
3 года*
16.78%
5 лет*
0.30%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGIG и PNQI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-8.64%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		-10.35%15.56%29.44%60.69%-47.92%-5.57%61.36%28.76%-22.06%

Correlation

The correlation between OGIG and PNQI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.94

The correlation between OGIG and PNQI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OGIG и PNQI

Секторы
OGIG
PNQI

Технологии

54.4%
38.5%

Коммуникационные услуги

26.4%
30.8%

Потребительский циклический сектор

16.5%
27.7%

Промышленность

1.1%
0.1%

Здравоохранение

0.8%
0.0%

Недвижимость

0.7%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%
2.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OGIG
54.4%
PNQI
38.5%

Коммуникационные услуги

OGIG
26.4%
PNQI
30.8%

Потребительский циклический сектор

OGIG
16.5%
PNQI
27.7%

Промышленность

OGIG
1.1%
PNQI
0.1%

Здравоохранение

OGIG
0.8%
PNQI
0.0%

Недвижимость

OGIG
0.7%
PNQI
0.4%

Финансовые услуги

OGIG
0.2%
PNQI
2.6%

Сырьевые материалы

OGIG

-

PNQI

-

Потребительский защитный сектор

OGIG

-

PNQI

-

Энергетика

OGIG

-

PNQI

-

Коммунальные услуги

OGIG

-

PNQI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

Invesco NASDAQ Internet ETF

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с FDNOGIG с XNTKOGIG с WUGIOGIG с EMQQOGIG с WCBROGIG с BUZZOGIG с QQQ
Часто сравнивают с PNQI:
PNQI с QQQPNQI с FDNPNQI с XNTKPNQI с EUFNPNQI с SMHPNQI с IYWPNQI с SOXX

Доходность на риск

OGIG vs. PNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 77
Ранг коэф-та Мартина
PNQI
Ранг доходности на риск PNQI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNQI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNQI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNQI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNQI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNQI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c PNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIGPNQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-0.14

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
-0.07

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.99

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.10

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

-0.25

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIG vs. PNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа PNQI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и PNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIGPNQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.14

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.52

-0.25

Просадки

Сравнение просадок OGIG и PNQI

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки PNQI в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и PNQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGIGPNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-59.70%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-24.85%

-8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-24.85%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-59.56%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.52%

-15.27%

-9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-12.96%

-12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

10.56%

+5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и PNQI

O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGIGPNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

4.77%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.26%

13.87%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

18.10%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.58%

26.80%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.02%

25.29%

+5.73%

Сравнение комиссий OGIG и PNQI

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PNQI в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и PNQI

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что больше доходности PNQI в 0.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.08%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

OGIG and PNQI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OGIG has higher volatility (8.13%) compared to PNQI (4.77%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs PNQI's -59.70%.

On 5-year performance, PNQI leads with 0.30% vs -1.94% for OGIG. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, PNQI has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PNQI has performed better with a 0.30% return vs -1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.62% for PNQI.

OGIG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.02% for PNQI.

OGIG tracks O’Shares Global Internet Giants Index, while PNQI tracks NASDAQ Internet Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 0.62% for PNQI.

PNQI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGIG и PNQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор