PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OGIG с PNQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OGIG с PNQI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - OGIG tracks the O’Shares Global Internet Giants Index while PNQI tracks the NASDAQ Internet Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OGIG returned -1.92%/yr vs 0.22%/yr for PNQI. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. OGIG charges 0.48%/yr vs 0.62%/yr for PNQI.

Доходность

Сравнение доходности OGIG и PNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OGIG показывает доходность -5.80%, а PNQI немного выше – -5.74%.

OGIG

1 день
-0.30%
1 месяц
6.07%
6 месяцев
11.06%
С начала года
-5.80%
1 год
-8.07%
3 года*
14.89%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
—
Всё время*
8.61%

PNQI

1 день
0.53%
1 месяц
6.86%
6 месяцев
4.21%
С начала года
-5.74%
1 год
-1.83%
3 года*
16.35%
5 лет*
0.22%
10 лет*
11.90%
Всё время*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OGIG

O’Shares Global Internet Giants ETF
$280.29K$325.17K$441.67K

PNQI

Invesco NASDAQ Internet ETF
$3.59M$3.33M$2.64M

Сравнение доходности по годам OGIG и PNQI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-5.80%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		-5.74%15.56%29.44%60.69%-47.92%-5.57%61.36%28.76%-21.31%

Correlation

The correlation between OGIG and PNQI is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

0.93

The correlation between OGIG and PNQI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OGIG и PNQI

Секторы
OGIG
PNQI

Технологии

50.3%
41.2%

Коммуникационные услуги

28.4%
30.5%

Потребительский циклический сектор

19.5%
25.1%

Здравоохранение

1.0%
0.0%

Недвижимость

0.8%
0.3%

Промышленность

0.4%
0.0%

Финансовые услуги

0.2%
2.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OGIG
50.3%
PNQI
41.2%

Коммуникационные услуги

OGIG
28.4%
PNQI
30.5%

Потребительский циклический сектор

OGIG
19.5%
PNQI
25.1%

Здравоохранение

OGIG
1.0%
PNQI
0.0%

Недвижимость

OGIG
0.8%
PNQI
0.3%

Промышленность

OGIG
0.4%
PNQI
0.0%

Финансовые услуги

OGIG
0.2%
PNQI
2.8%

Сырьевые материалы

OGIG

-

PNQI

-

Потребительский защитный сектор

OGIG

-

PNQI

-

Энергетика

OGIG

-

PNQI

-

Коммунальные услуги

OGIG

-

PNQI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

Invesco NASDAQ Internet ETF

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с FDNOGIG с XNTKOGIG с WUGIOGIG с EMQQOGIG с BUZZOGIG с WCBROGIG с QQQ
Часто сравнивают с PNQI:
PNQI с QQQPNQI с FDNPNQI с XNTKPNQI с EUFNPNQI с SMHPNQI с IYWPNQI с SOXX

Доходность на риск

OGIG vs. PNQI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 77
Ранг коэф-та Мартина
PNQI
Ранг доходности на риск PNQI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNQI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNQI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNQI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNQI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNQI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OGIG c PNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OGIGPNQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.09

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
0.01

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.00

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.07

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

-0.14

-0.30

OGIG vs. PNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа PNQI равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и PNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OGIG и PNQI

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки PNQI в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и PNQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGIGPNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-59.70%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-24.85%

-8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-24.85%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-59.34%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.18%

-10.91%

-11.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.71%

-13.00%

-12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.31%

12.73%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и PNQI

O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGIGPNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

6.63%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

16.17%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

19.98%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.84%

27.06%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

25.38%

+5.58%

Сравнение комиссий OGIG и PNQI

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PNQI в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и PNQI

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как PNQI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.08%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

OGIG and PNQI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OGIG has higher volatility (7.65%) compared to PNQI (6.63%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs PNQI's -59.70%.

On 5-year performance, PNQI leads with 0.22% vs -1.92% for OGIG. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, PNQI has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PNQI has performed better with a 0.22% return vs -1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.62% for PNQI.

OGIG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for PNQI.

OGIG tracks O’Shares Global Internet Giants Index, while PNQI tracks NASDAQ Internet Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 0.62% for PNQI.

PNQI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGIG и PNQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор