PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIAX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGIAX с OLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности OGIAX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIAX и OLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		-2.04%12.46%9.00%14.74%-13.87%11.73%13.91%22.60%-5.01%13.03%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%

Доходность по периодам

С начала года, OGIAX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции OGIAX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 7.71% против 17.67% соответственно.

OGIAX

1 день
1.05%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.85%
1 год
9.70%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.06%
10 лет*
7.71%

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Balanced A

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с OGIAX:
OGIAX с VOOOGIAX с SCHDOGIAX с FASMXOGIAX с VWINXOGIAX с VBIAXOGIAX с VFORXOGIAX с SPY
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX

Сравнение комиссий OGIAX и OLGAX

OGIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A

Доходность на риск

OGIAX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIAX
Ранг доходности на риск OGIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIAX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIAXOLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.61

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.01

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.77

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

2.34

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIAX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIAX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIAX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIAXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.61

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.48

+0.25

Корреляция

Корреляция между OGIAX и OLGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIAX и OLGAX

Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности OLGAX в 12.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		5.53%5.87%5.76%3.28%6.82%5.11%5.99%11.18%7.63%6.70%3.56%4.94%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Просадки

Сравнение просадок OGIAX и OLGAX

Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и OLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OGIAXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-63.25%

+33.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-16.92%

+10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-31.34%

+12.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.07%

-31.87%

+10.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-14.02%

+9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-18.78%

+15.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

5.58%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIAX и OLGAX

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) составляет 3.16%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGIAXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

6.48%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

12.54%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

21.14%

-12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.92%

20.26%

-11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

21.55%

-12.27%