PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGIAX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OGIAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIAX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		-2.04%12.46%9.00%14.74%-13.87%11.73%13.91%22.60%-5.01%13.03%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, OGIAX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции OGIAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.71% против 14.06% соответственно.

OGIAX

1 день
1.05%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.85%
1 год
9.70%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.06%
10 лет*
7.71%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Balanced A

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OGIAX:
OGIAX с VOOOGIAX с SCHDOGIAX с FASMXOGIAX с VWINXOGIAX с VBIAXOGIAX с VFORXOGIAX с IOEZX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий OGIAX и SPY

OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

OGIAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIAX
Ранг доходности на риск OGIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIAXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.96

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.49

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.53

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

7.27

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIAX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.96

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.79

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.56

+0.16

Корреляция

Корреляция между OGIAX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIAX и SPY

Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		5.53%5.87%5.76%3.28%6.82%5.11%5.99%11.18%7.63%6.70%3.56%4.94%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок OGIAX и SPY

Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

OGIAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-55.19%

+25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-12.05%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-24.50%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.07%

-33.72%

+12.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-5.53%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-9.09%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.54%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIAX и SPY

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) составляет 3.16%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGIAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

5.35%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

9.50%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

19.06%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.92%

17.06%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

17.92%

-8.64%