Сравнение OGIAX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности OGIAX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIAX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | -2.04% | 12.46% | 9.00% | 14.74% | -13.87% | 11.73% | 13.91% | 22.60% | -5.01% | 13.03% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIAX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции OGIAX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 7.71% против 5.67% соответственно.
OGIAX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 7.71%
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIAX и VWINX
OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Доходность на риск
OGIAX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
OGIAX
VWINX
Сравнение OGIAX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIAX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.73 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.73 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 6.81 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIAX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.08 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между OGIAX и VWINX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIAX и VWINX
Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | 5.53% | 5.87% | 5.76% | 3.28% | 6.82% | 5.11% | 5.99% | 11.18% | 7.63% | 6.70% | 3.56% | 4.94% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок OGIAX и VWINX
Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIAX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -21.72% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -5.01% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -15.30% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.07% | -17.43% | -3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -3.13% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -2.64% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.27% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIAX и VWINX
JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIAX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 2.25% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 3.74% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 6.70% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 6.96% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 6.90% | +2.38% |