PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGIAX с VWINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OGIAX и VWINX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение OGIAX с VWINX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).

OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGIAX или VWINX.

Доходность

Сравнение доходности OGIAX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGIAX:

0.96

VWINX:

1.13

Коэф-т Сортино

OGIAX:

1.28

VWINX:

1.53

Коэф-т Омега

OGIAX:

1.18

VWINX:

1.21

Коэф-т Кальмара

OGIAX:

0.94

VWINX:

1.40

Коэф-т Мартина

OGIAX:

3.88

VWINX:

5.02

Индекс Язвы

OGIAX:

2.10%

VWINX:

1.51%

Дневная вол-ть

OGIAX:

9.29%

VWINX:

7.00%

Макс. просадка

OGIAX:

-29.74%

VWINX:

-21.72%

Текущая просадка

OGIAX:

-0.38%

VWINX:

-0.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OGIAX показывает доходность 2.85%, а VWINX немного выше – 2.99%. За последние 10 лет акции OGIAX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 6.07% против 5.39% соответственно.

OGIAX

С начала года

2.85%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

0.15%

1 год

8.83%

3 года

7.06%

5 лет

7.46%

10 лет

6.07%

VWINX

С начала года

2.99%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

-0.08%

1 год

7.84%

3 года

4.12%

5 лет

4.55%

10 лет

5.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Balanced A

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Сравнение комиссий OGIAX и VWINX

OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.

OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGIAX и VWINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIAX
Ранг риск-скорректированной доходности OGIAX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг риск-скорректированной доходности VWINX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWINX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGIAX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OGIAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWINX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIAX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIAX и VWINX

Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности VWINX в 6.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		5.67%5.76%3.32%6.82%4.17%5.99%6.51%7.63%6.70%3.56%4.94%3.73%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		6.56%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%4.00%4.00%5.60%4.92%

Просадки

Сравнение просадок OGIAX и VWINX

Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и VWINX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OGIAX и VWINX

JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...