PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGIAX с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OGIAX и VBIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение OGIAX с VBIAX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGIAX или VBIAX.

Доходность

Сравнение доходности OGIAX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGIAX:

0.96

VBIAX:

0.89

Коэф-т Сортино

OGIAX:

1.28

VBIAX:

1.22

Коэф-т Омега

OGIAX:

1.18

VBIAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

OGIAX:

0.94

VBIAX:

0.85

Коэф-т Мартина

OGIAX:

3.88

VBIAX:

3.28

Индекс Язвы

OGIAX:

2.10%

VBIAX:

3.03%

Дневная вол-ть

OGIAX:

9.29%

VBIAX:

12.23%

Макс. просадка

OGIAX:

-29.74%

VBIAX:

-35.90%

Текущая просадка

OGIAX:

-0.38%

VBIAX:

-1.73%

Доходность по периодам

С начала года, OGIAX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции OGIAX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 6.07% против 8.06% соответственно.

OGIAX

С начала года

2.85%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

0.15%

1 год

8.83%

3 года

7.06%

5 лет

7.46%

10 лет

6.07%

VBIAX

С начала года

1.54%

1 месяц

3.49%

6 месяцев

-1.00%

1 год

10.94%

3 года

8.68%

5 лет

8.75%

10 лет

8.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Balanced A

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий OGIAX и VBIAX

OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.

OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGIAX и VBIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIAX
Ранг риск-скорректированной доходности OGIAX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIAX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGIAX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OGIAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIAX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIAX и VBIAX

Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности VBIAX в 8.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		5.67%5.76%3.32%6.82%4.17%5.99%6.51%7.63%6.70%3.56%4.94%3.73%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		8.24%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%

Просадки

Сравнение просадок OGIAX и VBIAX

Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и VBIAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OGIAX и VBIAX

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...