Сравнение OGIAX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OGIAX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIAX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | -2.04% | 12.46% | 9.00% | 14.74% | -13.87% | 11.73% | 13.91% | 22.60% | -5.01% | 13.03% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIAX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции OGIAX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 7.71% против 8.97% соответственно.
OGIAX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 7.71%
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIAX и VBIAX
OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Доходность на риск
OGIAX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
OGIAX
VBIAX
Сравнение OGIAX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIAX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.70 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.71 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 8.03 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIAX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.14 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.61 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между OGIAX и VBIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIAX и VBIAX
Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | 5.53% | 5.87% | 5.76% | 3.28% | 6.82% | 5.11% | 5.99% | 11.18% | 7.63% | 6.70% | 3.56% | 4.94% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок OGIAX и VBIAX
Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIAX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -35.90% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -7.78% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -21.53% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.07% | -22.78% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -4.10% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -4.47% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.66% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIAX и VBIAX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) составляет 3.16%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIAX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 3.71% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 6.20% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 11.39% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 11.05% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 11.18% | -1.90% |