- ISIN
- US4812C18843
- CUSIP
- 4812C1884
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 5 февр. 1998 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) прибавил 4.2% с начала года. Текущая цена акции OGIAX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OGIAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,318.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) показал доход в 4.24% с начала года и 11.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OGIAX составила 8.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
JPMorgan Investor Balanced A
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 8.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность OGIAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OGIAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 дек. 2019 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.38% | 1.01% | -3.87% | 4.66% | 1.88% | -0.69% | 4.24% | ||||||
| 2025 | 2.04% | 0.37% | -2.21% | -0.06% | 2.75% | 3.10% | 0.55% | 1.87% | 1.99% | 0.82% | 0.41% | 0.29% | 12.46% |
| 2024 | -0.79% | 2.12% | 2.32% | -2.93% | 2.95% | 1.27% | 1.96% | 1.80% | 1.56% | -1.69% | 2.94% | -2.62% | 9.00% |
| 2023 | 5.25% | -2.29% | 1.70% | 0.77% | -0.83% | 2.98% | 1.78% | -1.48% | -3.26% | -1.98% | 6.29% | 5.50% | 14.74% |
| 2022 | -3.24% | -1.64% | -0.13% | -5.21% | 0.20% | -5.31% | 4.99% | -2.84% | -6.16% | 2.98% | 5.15% | -2.79% | -13.87% |
| 2021 | -0.19% | 1.63% | 1.24% | 2.87% | 0.83% | 0.61% | 0.76% | 1.16% | -2.56% | 2.90% | -1.32% | 3.38% | 11.73% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Investor Balanced A has an annualized alpha of 2.70%, beta of 0.45, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (54.22%) than losses (53.49%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.70% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.45 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.70%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 54.22%
- Участие в снижении
- 53.49%
Комиссия
Комиссия OGIAX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OGIAX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OGIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.29 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 10.15 | -0.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Investor Balanced A за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.98 | $0.98 | $0.90 | $0.50 | $0.93 | $0.87 | $0.96 | $1.67 | $1.04 | $1.03 | $0.52 | $0.70 |
Дивидендный доход | 5.68% | 5.87% | 5.76% | 3.28% | 6.82% | 5.11% | 5.99% | 11.18% | 7.63% | 6.70% | 3.56% | 4.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Investor Balanced A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Investor Balanced A показал максимальную просадку в 29.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 257 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Investor Balanced A составляет 1.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -29.75%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 7d | 2y 4moнояб. 2007 г. - март 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -21.07%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -20.06%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 1y 2mo | 3y 3moсент. 2000 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.78%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -11.78%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 8d | 9mo 12dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| OGIAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -56.78% | +27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -9.10% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.70% | -18.90% | +10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -25.43% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.07% | -33.92% | +12.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -3.31% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -10.71% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.05% | -0.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OGIAX
Добавьте JPMorgan Investor Balanced A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OGIAX