PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGIAX с FASMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OGIAX и FASMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение OGIAX с FASMX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX).

OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. FASMX управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGIAX или FASMX.

Доходность

Сравнение доходности OGIAX и FASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGIAX:

0.96

FASMX:

0.89

Коэф-т Сортино

OGIAX:

1.28

FASMX:

1.17

Коэф-т Омега

OGIAX:

1.18

FASMX:

1.16

Коэф-т Кальмара

OGIAX:

0.94

FASMX:

0.84

Коэф-т Мартина

OGIAX:

3.88

FASMX:

3.49

Индекс Язвы

OGIAX:

2.10%

FASMX:

2.22%

Дневная вол-ть

OGIAX:

9.29%

FASMX:

9.75%

Макс. просадка

OGIAX:

-29.74%

FASMX:

-37.37%

Текущая просадка

OGIAX:

-0.38%

FASMX:

-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, OGIAX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у FASMX с доходностью 3.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OGIAX имеют среднегодовую доходность 6.07%, а акции FASMX немного отстают с 5.89%.

OGIAX

С начала года

2.85%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

0.15%

1 год

8.83%

3 года

7.06%

5 лет

7.46%

10 лет

6.07%

FASMX

С начала года

3.42%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

0.85%

1 год

8.67%

3 года

6.58%

5 лет

6.77%

10 лет

5.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Balanced A

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Сравнение комиссий OGIAX и FASMX

OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FASMX в 0.62%.

OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGIAX и FASMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIAX
Ранг риск-скорректированной доходности OGIAX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
FASMX
Ранг риск-скорректированной доходности FASMX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FASMX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGIAX c FASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OGIAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASMX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIAX и FASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIAX и FASMX

Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности FASMX в 3.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		5.67%5.76%3.32%6.82%4.17%5.99%6.51%7.63%6.70%3.56%4.94%3.73%
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		3.79%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.28%4.32%2.07%5.77%8.52%

Просадки

Сравнение просадок OGIAX и FASMX

Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки FASMX в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и FASMX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OGIAX и FASMX

JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...