PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIAX с FASMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGIAX с FASMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX).

OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. FASMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности OGIAX и FASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIAX и FASMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		-2.04%12.46%9.00%14.74%-13.87%11.73%13.91%22.60%-5.01%13.03%
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		-0.27%14.94%8.46%13.09%-14.93%9.86%14.72%18.25%-5.51%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, OGIAX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у FASMX с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции OGIAX превзошли акции FASMX по среднегодовой доходности: 7.71% против 7.03% соответственно.

OGIAX

1 день
1.05%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.85%
1 год
9.70%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.06%
10 лет*
7.71%

FASMX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.06%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.12%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Balanced A

Fidelity Asset Manager 50% Fund

Часто сравнивают с OGIAX:
OGIAX с VOOOGIAX с SCHDOGIAX с VWINXOGIAX с VBIAXOGIAX с VFORXOGIAX с SPYOGIAX с AAAAX
Часто сравнивают с FASMX:
FASMX с VTMFXFASMX с FBALXFASMX с FSKAXFASMX с VWIAXFASMX с SPYFASMX с AWSHXFASMX с FGRIX

Сравнение комиссий OGIAX и FASMX

OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FASMX в 0.62%.

OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund

Доходность на риск

OGIAX vs. FASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIAX
Ранг доходности на риск OGIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FASMX
Ранг доходности на риск FASMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIAX c FASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIAXFASMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.51

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.15

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.12

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

8.98

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIAX vs. FASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIAX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASMX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIAX и FASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIAXFASMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.51

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.83

-0.11

Корреляция

Корреляция между OGIAX и FASMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIAX и FASMX

Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности FASMX в 7.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		5.53%5.87%5.76%3.28%6.82%5.11%5.99%11.18%7.63%6.70%3.56%4.94%
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund		7.60%7.58%3.88%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.11%2.24%1.69%5.77%

Просадки

Сравнение просадок OGIAX и FASMX

Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки FASMX в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и FASMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OGIAXFASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-37.75%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-6.84%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-20.54%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.07%

-21.27%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-4.52%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-4.13%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.62%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIAX и FASMX

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) составляет 3.16%, в то время как у Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGIAXFASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.12%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

6.15%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

9.64%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.92%

9.24%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

9.25%

+0.03%