Сравнение OGIAX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности OGIAX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIAX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | -2.04% | 12.46% | 9.00% | 14.74% | -13.87% | 11.73% | 13.91% | 22.60% | -5.01% | 13.03% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.64% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIAX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции OGIAX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 7.71% против 11.66% соответственно.
OGIAX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 7.71%
OIEJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIAX и OIEJX
OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
OGIAX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
OGIAX
OIEJX
Сравнение OGIAX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIAX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.31 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.33 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 5.68 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIAX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.70 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между OGIAX и OIEJX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIAX и OIEJX
Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности OIEJX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | 5.53% | 5.87% | 5.76% | 3.28% | 6.82% | 5.11% | 5.99% | 11.18% | 7.63% | 6.70% | 3.56% | 4.94% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.94% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок OGIAX и OIEJX
Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIAX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -36.88% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -11.34% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -14.74% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.07% | -36.88% | +15.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -5.30% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -3.03% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.65% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIAX и OIEJX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) составляет 3.16%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIAX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 4.07% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 7.87% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 15.26% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 14.30% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 16.77% | -7.49% |