PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIAX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGIAX с JUEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OGIAX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIAX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		-1.56%12.46%9.00%14.74%-13.87%11.73%13.91%22.60%-5.01%13.03%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-6.89%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, OGIAX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции OGIAX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 7.77% против 14.84% соответственно.

OGIAX

1 день
0.49%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-0.48%
1 год
9.89%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.17%
10 лет*
7.77%

JUEMX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-6.56%
1 год
11.71%
3 года*
18.41%
5 лет*
11.80%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Balanced A

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с OGIAX:
OGIAX с VOOOGIAX с SCHDOGIAX с FASMXOGIAX с VWINXOGIAX с VBIAXOGIAX с VFORXOGIAX с SPY
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий OGIAX и JUEMX

OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

OGIAX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIAX
Ранг доходности на риск OGIAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIAX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIAXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.67

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.09

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.11

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

4.02

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIAX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIAX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIAX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIAXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.67

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.80

-0.07

Корреляция

Корреляция между OGIAX и JUEMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIAX и JUEMX

Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности JUEMX в 6.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		5.50%5.87%5.76%3.28%6.82%5.11%5.99%11.18%7.63%6.70%3.56%4.94%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.39%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок OGIAX и JUEMX

Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OGIAXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-33.37%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-11.90%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-24.52%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.07%

-33.37%

+12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-8.52%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-4.11%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

3.28%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIAX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) составляет 3.15%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGIAXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

5.61%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

9.59%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.84%

18.61%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.92%

17.40%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

18.55%

-9.27%