Сравнение OGIAX с JUEMX
OGIAX (JPMorgan Investor Balanced A) and JUEMX (JPMorgan U.S. Equity Fund R6) are both mutual funds - OGIAX is a Diversified Portfolio fund managed by JPMorgan, while JUEMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, OGIAX returned 8.26%/yr vs 15.99%/yr for JUEMX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. OGIAX charges 0.97%/yr vs 0.44%/yr for JUEMX.
Доходность
Сравнение доходности OGIAX и JUEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGIAX показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у JUEMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции OGIAX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 8.26% против 15.99% соответственно.
OGIAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 8.26%
JUEMX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 15.99%
Сравнение доходности по годам OGIAX и JUEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | 4.78% | 12.46% | 9.00% | 14.74% | -13.87% | 11.73% | 13.91% | 22.60% | -5.01% | 13.03% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 5.61% | 14.75% | 31.28% | 27.37% | -18.74% | 28.66% | 26.70% | 32.40% | -5.80% | 21.70% |
Correlation
The correlation between OGIAX and JUEMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2010 г. | 0.95 |
The correlation between OGIAX and JUEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGIAX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск
OGIAX
JUEMX
Сравнение OGIAX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIAX | JUEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.72 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 6.94 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIAX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.68 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.84 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок OGIAX и JUEMX
Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и JUEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGIAX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -33.37% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -11.90% | +6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.70% | -19.10% | +10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -24.52% | +5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.07% | -33.37% | +12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.76% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -4.08% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 2.95% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIAX и JUEMX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) составляет 2.22%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGIAX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 3.29% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 9.42% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 12.24% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.96% | 17.41% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.32% | 18.56% | -9.24% |
Сравнение комиссий OGIAX и JUEMX
OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIAX и JUEMX
Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что сопоставимо с доходностью JUEMX в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 5.63% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | 5.65% | 5.87% | 5.76% | 3.28% | 6.82% | 5.11% | 5.99% | 11.18% | 7.63% | 6.70% | 3.56% | 4.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, OGIAX and JUEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JUEMX has higher volatility (3.29%) compared to OGIAX (2.22%). In terms of maximum drawdown, OGIAX dropped -29.75% vs JUEMX's -33.37%.
OGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OGIAX и JUEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор