PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIAX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGIAX с JMSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности OGIAX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIAX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		-3.06%12.46%9.00%14.74%-13.87%11.73%13.91%22.60%-5.01%13.03%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.29%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, OGIAX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции OGIAX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 7.60% против 3.93% соответственно.

OGIAX

1 день
0.06%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-1.59%
1 год
8.84%
3 года*
9.24%
5 лет*
5.02%
10 лет*
7.60%

JMSIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Balanced A

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с OGIAX:
OGIAX с VOOOGIAX с SCHDOGIAX с FASMXOGIAX с VWINXOGIAX с VBIAXOGIAX с VFORXOGIAX с SPY
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX

Сравнение комиссий OGIAX и JMSIX

OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

OGIAX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIAX
Ранг доходности на риск OGIAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIAX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIAXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.15

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

3.84

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.54

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

3.47

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

13.30

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIAX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIAX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIAX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIAXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.15

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.02

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.76

-0.04

Корреляция

Корреляция между OGIAX и JMSIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIAX и JMSIX

Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности JMSIX в 5.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		5.59%5.87%5.76%3.28%6.82%5.11%5.99%11.18%7.63%6.70%3.56%4.94%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.53%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OGIAX и JMSIX

Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OGIAXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-18.40%

-11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-1.64%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-11.39%

-7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.07%

-18.40%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-1.39%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-2.60%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.43%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIAX и JMSIX

JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGIAXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

0.77%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

1.67%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

2.59%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

3.70%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

3.85%

+5.43%