PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIAX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGIAX с JHEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности OGIAX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIAX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		-2.04%12.46%9.00%14.74%-13.87%11.73%13.91%22.60%-5.01%13.03%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, OGIAX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции OGIAX уступали акциям JHEQX по среднегодовой доходности: 7.71% против 8.72% соответственно.

OGIAX

1 день
1.05%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.85%
1 год
9.70%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.06%
10 лет*
7.71%

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Balanced A

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с OGIAX:
OGIAX с VOOOGIAX с SCHDOGIAX с FASMXOGIAX с VWINXOGIAX с VBIAXOGIAX с VFORXOGIAX с SPY
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий OGIAX и JHEQX

OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

OGIAX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIAX
Ранг доходности на риск OGIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIAX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIAXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.72

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.10

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.07

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

4.43

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIAX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIAX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа JHEQX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIAX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIAXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.72

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.77

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.93

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.84

-0.12

Корреляция

Корреляция между OGIAX и JHEQX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIAX и JHEQX

Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		5.53%5.87%5.76%3.28%6.82%5.11%5.99%11.18%7.63%6.70%3.56%4.94%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок OGIAX и JHEQX

Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

OGIAXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-18.85%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-6.92%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-14.34%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.07%

-18.85%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-6.19%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-2.16%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.67%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIAX и JHEQX

JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGIAXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.81%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

5.56%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

10.23%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.92%

8.89%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

9.41%

-0.13%