PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEF с ^W1DOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение OEF с ^W1DOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 100 ETF (OEF) и Dow Jones Global Index (^W1DOW).

OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности OEF и ^W1DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и Dow Jones Global Index (^W1DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEF и ^W1DOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEF
iShares S&P 100 ETF		-6.33%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%
^W1DOW
Dow Jones Global Index		-1.39%20.33%14.87%19.32%-19.86%16.24%14.08%23.71%-11.68%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, OEF показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у ^W1DOW с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции ^W1DOW по среднегодовой доходности: 15.05% против 9.40% соответственно.

OEF

1 день
0.72%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-3.65%
1 год
19.18%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.05%

^W1DOW

1 день
1.89%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.10%
1 год
20.09%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.47%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 100 ETF

Dow Jones Global Index

Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с ESGV
Часто сравнивают с ^W1DOW:
^W1DOW с VZ^W1DOW с NVDA^W1DOW с ^SP500TR^W1DOW с SPY^W1DOW с DIA^W1DOW с SCHX^W1DOW с ^GSPC

Доходность на риск

OEF vs. ^W1DOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
^W1DOW
Ранг доходности на риск ^W1DOW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^W1DOW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W1DOW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W1DOW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W1DOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W1DOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c ^W1DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Dow Jones Global Index (^W1DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEF^W1DOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.43

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.96

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.76

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

13.07

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEF vs. ^W1DOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа ^W1DOW равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и ^W1DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEF^W1DOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.43

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.54

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.61

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.33

+0.09

Корреляция

Корреляция между OEF и ^W1DOW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок OEF и ^W1DOW

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки ^W1DOW в -59.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и ^W1DOW.

Загрузка...

Показатели просадок

OEF^W1DOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-59.33%

+5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-11.09%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-27.87%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-34.28%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-6.13%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-13.79%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.00%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и ^W1DOW

iShares S&P 100 ETF (OEF) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Dow Jones Global Index (^W1DOW) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что OEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^W1DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEF^W1DOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.69%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

8.11%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

13.44%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

13.27%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

13.56%

+4.85%