Сравнение OEF с ^W1DOW
OEF (iShares S&P 100 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index, while ^W1DOW (Dow Jones Global Index) is an index. Over the past 10 years, OEF returned 16.41%/yr vs 10.38%/yr for ^W1DOW. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности OEF и ^W1DOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у ^W1DOW с доходностью 13.21%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции ^W1DOW по среднегодовой доходности: 16.41% против 10.38% соответственно.
OEF
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.05%
- 6 месяцев
- 12.43%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 16.41%
- Всё время*
- 8.56%
^W1DOW
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 10.16%
- С начала года
- 13.21%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.38%
- Всё время*
- 6.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
^W1DOW Dow Jones Global Index | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $113.19M | $97.47M | $113.29M |
Сравнение доходности по годам OEF и ^W1DOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 11.55% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
^W1DOW Dow Jones Global Index | 13.21% | 20.37% | 14.85% | 19.32% | -19.78% | 16.15% | 14.05% | 23.71% | -11.66% | 21.80% |
Correlation
The correlation between OEF and ^W1DOW is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2001 г. | 0.81 |
The correlation between OEF and ^W1DOW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEF vs. ^W1DOW — Ранг доходности на риск
OEF
^W1DOW
Сравнение OEF c ^W1DOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Dow Jones Global Index (^W1DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEF | ^W1DOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.49 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 10.32 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEF и ^W1DOW
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки ^W1DOW в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и ^W1DOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEF | ^W1DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -59.23% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -9.51% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -16.12% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -27.87% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | -34.28% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | 0.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -11.57% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.29% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и ^W1DOW
iShares S&P 100 ETF (OEF) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Dow Jones Global Index (^W1DOW) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что OEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^W1DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEF | ^W1DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.70% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 9.65% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 11.53% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 13.99% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 14.53% | +3.97% |
Часто задаваемые вопросы
OEF and ^W1DOW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OEF has higher volatility (4.61%) compared to ^W1DOW (3.70%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs ^W1DOW's -59.23%.
^W1DOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OEF и ^W1DOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор