PortfoliosLab logo
Сравнение OEF с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OEF и SCHG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности OEF и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
578.91%
802.11%
OEF
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OEF:

0.63

SCHG:

0.56

Коэф-т Сортино

OEF:

1.01

SCHG:

0.93

Коэф-т Омега

OEF:

1.15

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

OEF:

0.66

SCHG:

0.59

Коэф-т Мартина

OEF:

2.61

SCHG:

2.11

Индекс Язвы

OEF:

4.99%

SCHG:

6.57%

Дневная вол-ть

OEF:

20.67%

SCHG:

25.00%

Макс. просадка

OEF:

-54.12%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

OEF:

-11.60%

SCHG:

-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, OEF показывает доходность -8.08%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -10.53%. За последние 10 лет акции OEF уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.97% против 14.72% соответственно.


OEF

С начала года

-8.08%

1 месяц

-5.49%

6 месяцев

-5.06%

1 год

11.62%

5 лет

16.78%

10 лет

12.97%

SCHG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.06%

5 лет

18.22%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OEF и SCHG

OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии OEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OEF: 0.20%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OEF и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OEF
Ранг риск-скорректированной доходности OEF, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OEF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OEF c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OEF, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OEF: 0.63
SCHG: 0.56
Коэффициент Сортино OEF, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OEF: 1.01
SCHG: 0.93
Коэффициент Омега OEF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
OEF: 1.15
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара OEF, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OEF: 0.66
SCHG: 0.59
Коэффициент Мартина OEF, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OEF: 2.61
SCHG: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.56
OEF
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и SCHG

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OEF
iShares S&P 100 ETF
1.06%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%1.85%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок OEF и SCHG

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.60%
-14.31%
OEF
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и SCHG

Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 14.82%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
16.65%
OEF
SCHG