PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEF с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEF с SCHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 100 ETF (OEF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

OEF и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OEF и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEF и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEF
iShares S&P 100 ETF		-6.31%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, OEF показывает доходность -6.31%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции OEF уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.09% против 17.00% соответственно.

OEF

1 день
0.01%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.31%
6 месяцев
-3.64%
1 год
18.53%
3 года*
20.77%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.09%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 100 ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHDOEF с ESGVOEF с IWFV.L
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий OEF и SCHG

OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

OEF
iShares S&P 100 ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

OEF vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEFSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.72

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.19

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.04

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

3.47

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEF vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEFSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.72

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.79

-0.38

Корреляция

Корреляция между OEF и SCHG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и SCHG

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.98%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок OEF и SCHG

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

OEFSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-34.59%

-19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-16.41%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-34.59%

+8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-34.59%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-12.48%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-5.23%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.90%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и SCHG

Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 5.56%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEFSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.65%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

12.52%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

22.44%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

22.30%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

21.51%

-3.10%