Сравнение OEF с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 100 ETF (OEF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
OEF и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OEF или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности OEF и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность 28.55%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 30.50%. За последние 10 лет акции OEF уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.96% против 16.38% соответственно.
OEF
28.55%
0.95%
13.29%
34.89%
17.19%
13.96%
SCHG
30.50%
2.16%
14.17%
37.63%
19.96%
16.38%
Основные характеристики
| OEF | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.58 | 3.08 |
| Коэф-т Мартина | 15.88 | 12.26 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 13.27% | 17.00% |
| Макс. просадка | -54.11% | -34.59% |
| Текущая просадка | -1.78% | -3.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEF и SCHG
OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между OEF и SCHG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OEF c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и SCHG
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.01% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% | 1.96% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок OEF и SCHG
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и SCHG
Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 4.54%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.