Сравнение OEF с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 100 ETF (OEF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
OEF и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OEF или SCHD.
Корреляция
Корреляция между OEF и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OEF и SCHD
Основные характеристики
OEF:
0.63
SCHD:
0.23
OEF:
1.01
SCHD:
0.43
OEF:
1.15
SCHD:
1.06
OEF:
0.66
SCHD:
0.23
OEF:
2.61
SCHD:
0.84
OEF:
4.99%
SCHD:
4.38%
OEF:
20.67%
SCHD:
15.99%
OEF:
-54.12%
SCHD:
-33.37%
OEF:
-11.60%
SCHD:
-11.33%
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.97% против 10.35% соответственно.
OEF
-8.08%
-5.49%
-5.06%
11.62%
16.78%
12.97%
SCHD
-5.04%
-6.82%
-7.58%
2.51%
13.19%
10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEF и SCHD
OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OEF и SCHD
OEF
SCHD
Сравнение OEF c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и SCHD
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SCHD в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.06% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок OEF и SCHD
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и SCHD
iShares S&P 100 ETF (OEF) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что OEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.