Сравнение OEF с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Global 100 ETF (IOO).
OEF и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OEF или IOO.
Корреляция
Корреляция между OEF и IOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OEF и IOO
Основные характеристики
OEF:
2.04
IOO:
1.71
OEF:
2.70
IOO:
2.28
OEF:
1.38
IOO:
1.31
OEF:
2.89
IOO:
2.17
OEF:
12.23
IOO:
8.70
OEF:
2.30%
IOO:
2.77%
OEF:
13.80%
IOO:
14.13%
OEF:
-54.12%
IOO:
-55.85%
OEF:
-4.28%
IOO:
-4.03%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OEF показывает доходность -1.41%, а IOO немного ниже – -1.48%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции IOO по среднегодовой доходности: 14.29% против 12.50% соответственно.
OEF
-1.41%
-3.55%
4.40%
27.95%
15.55%
14.29%
IOO
-1.48%
-3.08%
-0.11%
23.63%
14.24%
12.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEF и IOO
OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OEF и IOO
OEF
IOO
Сравнение OEF c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и IOO
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности IOO в 1.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.09% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок OEF и IOO
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.12%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и IOO
iShares S&P 100 ETF (OEF) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что OEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.