Сравнение OEF с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Global 100 ETF (IOO).
OEF и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OEF или IOO.
Доходность
Сравнение доходности OEF и IOO
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность 28.55%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 23.75%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции IOO по среднегодовой доходности: 13.96% против 12.03% соответственно.
OEF
28.55%
0.95%
13.29%
34.89%
17.19%
13.96%
IOO
23.75%
-1.71%
7.55%
28.41%
15.62%
12.03%
Основные характеристики
| OEF | IOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.58 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | 15.88 | 10.70 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 2.69% |
| Дневная вол-ть | 13.27% | 13.66% |
| Макс. просадка | -54.11% | -55.85% |
| Текущая просадка | -1.78% | -2.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEF и IOO
OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между OEF и IOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OEF c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и IOO
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности IOO в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.01% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% | 1.96% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.10% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок OEF и IOO
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и IOO
iShares S&P 100 ETF (OEF) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что OEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.