PortfoliosLab logo
Сравнение OEF с IOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OEF и IOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности OEF и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
469.09%
339.98%
OEF
IOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OEF:

0.63

IOO:

0.56

Коэф-т Сортино

OEF:

1.01

IOO:

0.91

Коэф-т Омега

OEF:

1.15

IOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

OEF:

0.66

IOO:

0.60

Коэф-т Мартина

OEF:

2.61

IOO:

2.39

Индекс Язвы

OEF:

4.99%

IOO:

4.77%

Дневная вол-ть

OEF:

20.67%

IOO:

20.52%

Макс. просадка

OEF:

-54.12%

IOO:

-55.85%

Текущая просадка

OEF:

-11.60%

IOO:

-9.59%

Доходность по периодам

С начала года, OEF показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции IOO по среднегодовой доходности: 12.97% против 11.32% соответственно.


OEF

С начала года

-8.08%

1 месяц

-5.49%

6 месяцев

-5.06%

1 год

11.62%

5 лет

16.78%

10 лет

12.97%

IOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-4.27%

1 год

10.01%

5 лет

16.21%

10 лет

11.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OEF и IOO

OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.


График комиссии IOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IOO: 0.40%
График комиссии OEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OEF: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OEF и IOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OEF
Ранг риск-скорректированной доходности OEF, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OEF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг риск-скорректированной доходности IOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OEF c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OEF, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OEF: 0.63
IOO: 0.56
Коэффициент Сортино OEF, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OEF: 1.01
IOO: 0.91
Коэффициент Омега OEF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
OEF: 1.15
IOO: 1.13
Коэффициент Кальмара OEF, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OEF: 0.66
IOO: 0.60
Коэффициент Мартина OEF, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OEF: 2.61
IOO: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.56
OEF
IOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и IOO

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности IOO в 1.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OEF
iShares S&P 100 ETF
1.06%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%1.85%
IOO
iShares Global 100 ETF
1.14%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%

Просадки

Сравнение просадок OEF и IOO

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.12%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.60%
-9.59%
OEF
IOO

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и IOO

iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 14.82% и 14.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
14.43%
OEF
IOO