PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEF с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEF с IOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OEF (iShares S&P 100 ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, OEF returned 16.70%/yr vs 16.67%/yr for IOO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. OEF charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности OEF и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEF показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 12.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OEF имеют среднегодовую доходность 16.70%, а акции IOO немного отстают с 16.67%.

OEF

1 день
0.32%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.63%
1 год
29.74%
3 года*
24.73%
5 лет*
15.77%
10 лет*
16.70%

IOO

1 день
0.45%
1 месяц
4.62%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.23%
1 год
38.40%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.78%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEF и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEF
iShares S&P 100 ETF		9.86%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%
IOO
iShares Global 100 ETF		12.77%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Correlation

The correlation between OEF and IOO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2000 г.

0.91

The correlation between OEF and IOO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OEF и IOO

Секторы
OEF
IOO

Технологии

41.0%
46.2%

Коммуникационные услуги

14.5%
11.0%

Финансовые услуги

10.7%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%
8.4%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.6%

Промышленность

5.3%
4.8%

Энергетика

2.6%
3.6%

Коммунальные услуги

0.9%
0.5%

Сырьевые материалы

0.5%
1.7%

Недвижимость

0.3%
0.2%

Технологии

OEF
41.0%
IOO
46.2%

Коммуникационные услуги

OEF
14.5%
IOO
11.0%

Финансовые услуги

OEF
10.7%
IOO
9.1%

Потребительский циклический сектор

OEF
10.5%
IOO
8.4%

Здравоохранение

OEF
8.3%
IOO
8.4%

Потребительский защитный сектор

OEF
5.4%
IOO
5.6%

Промышленность

OEF
5.3%
IOO
4.8%

Энергетика

OEF
2.6%
IOO
3.6%

Коммунальные услуги

OEF
0.9%
IOO
0.5%

Сырьевые материалы

OEF
0.5%
IOO
1.7%

Недвижимость

OEF
0.3%
IOO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 100 ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.LOEF с VTV
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOATIOO с AIA

Доходность на риск

OEF vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEFIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.85

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.86

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.88

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

18.01

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEF vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEFIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.85

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.99

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.94

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.05

Просадки

Сравнение просадок OEF и IOO

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEFIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-55.85%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-9.94%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-19.19%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-23.52%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-31.43%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.88%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-11.27%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.14%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и IOO

Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 3.09%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEFIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.70%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

10.59%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

13.54%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

17.04%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

17.77%

+0.67%

Сравнение комиссий OEF и IOO

OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и IOO

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности IOO в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.81%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.83%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, OEF and IOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IOO has higher volatility (3.70%) compared to OEF (3.09%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs IOO's -55.85%.

On 10-year performance, OEF leads with 16.70% vs 16.67% for IOO. On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OEF has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OEF has performed better with a 16.70% return vs 16.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.

OEF has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.81% for IOO.

OEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while IOO is Global Equities. OEF tracks S&P 100 Index, while IOO tracks S&P Global 100 Index (Net). Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.40% for IOO.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEF и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор