Сравнение OEF с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 100 ETF (OEF) и Invesco QQQ (QQQ).
OEF и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OEF или QQQ.
Корреляция
Корреляция между OEF и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OEF и QQQ
Основные характеристики
OEF:
0.63
QQQ:
0.49
OEF:
1.01
QQQ:
0.85
OEF:
1.15
QQQ:
1.12
OEF:
0.66
QQQ:
0.54
OEF:
2.61
QQQ:
1.86
OEF:
4.99%
QQQ:
6.59%
OEF:
20.67%
QQQ:
25.26%
OEF:
-54.12%
QQQ:
-82.98%
OEF:
-11.60%
QQQ:
-13.25%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OEF показывает доходность -8.08%, а QQQ немного ниже – -8.45%. За последние 10 лет акции OEF уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.97% против 16.49% соответственно.
OEF
-8.08%
-5.49%
-5.06%
11.62%
16.78%
12.97%
QQQ
-8.45%
-5.29%
-4.78%
10.24%
17.72%
16.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEF и QQQ
И OEF, и QQQ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OEF и QQQ
OEF
QQQ
Сравнение OEF c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и QQQ
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности QQQ в 0.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.06% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок OEF и QQQ
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и QQQ
Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 14.82%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.