PortfoliosLab logo
Сравнение OEF с ESGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OEF и ESGV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности OEF и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
124.16%
106.01%
OEF
ESGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OEF:

0.63

ESGV:

0.50

Коэф-т Сортино

OEF:

1.01

ESGV:

0.83

Коэф-т Омега

OEF:

1.15

ESGV:

1.12

Коэф-т Кальмара

OEF:

0.66

ESGV:

0.50

Коэф-т Мартина

OEF:

2.61

ESGV:

2.00

Индекс Язвы

OEF:

4.99%

ESGV:

5.14%

Дневная вол-ть

OEF:

20.67%

ESGV:

20.63%

Макс. просадка

OEF:

-54.12%

ESGV:

-33.66%

Текущая просадка

OEF:

-11.60%

ESGV:

-12.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OEF показывает доходность -8.08%, а ESGV немного ниже – -8.21%.


OEF

С начала года

-8.08%

1 месяц

-5.49%

6 месяцев

-5.06%

1 год

11.62%

5 лет

16.78%

10 лет

12.97%

ESGV

С начала года

-8.21%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-5.77%

1 год

8.78%

5 лет

15.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OEF и ESGV

OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии OEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OEF: 0.20%
График комиссии ESGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESGV: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OEF и ESGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OEF
Ранг риск-скорректированной доходности OEF, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OEF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

ESGV
Ранг риск-скорректированной доходности ESGV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OEF c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OEF, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OEF: 0.63
ESGV: 0.50
Коэффициент Сортино OEF, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OEF: 1.01
ESGV: 0.83
Коэффициент Омега OEF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
OEF: 1.15
ESGV: 1.12
Коэффициент Кальмара OEF, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OEF: 0.66
ESGV: 0.50
Коэффициент Мартина OEF, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OEF: 2.61
ESGV: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.50
OEF
ESGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и ESGV

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности ESGV в 1.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OEF
iShares S&P 100 ETF
1.06%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%1.85%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
1.19%1.05%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OEF и ESGV

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и ESGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.60%
-12.08%
OEF
ESGV

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и ESGV

iShares S&P 100 ETF (OEF) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеют волатильность 14.82% и 14.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
14.62%
OEF
ESGV