PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEF с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEF с ESGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OEF (iShares S&P 100 ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - OEF tracks the S&P 100 Index while ESGV tracks the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OEF returned 15.77%/yr vs 12.74%/yr for ESGV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. OEF charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности OEF и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEF показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у ESGV с доходностью 11.22%.

OEF

1 день
0.32%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.63%
1 год
29.74%
3 года*
24.73%
5 лет*
15.77%
10 лет*
16.70%

ESGV

1 день
0.43%
1 месяц
5.55%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.08%
1 год
28.40%
3 года*
22.56%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEF и ESGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OEF
iShares S&P 100 ETF		9.86%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-13.80%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		11.22%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.59%

Correlation

The correlation between OEF and ESGV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.98

The correlation between OEF and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OEF и ESGV

Секторы
OEF
ESGV

Технологии

41.0%
39.5%

Коммуникационные услуги

14.5%
13.0%

Финансовые услуги

10.7%
12.3%

Потребительский циклический сектор

10.5%
12.2%

Здравоохранение

8.3%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.9%

Промышленность

5.3%
4.5%

Энергетика

2.6%
0.1%

Коммунальные услуги

0.9%
0.2%

Сырьевые материалы

0.5%
1.9%

Недвижимость

0.3%
2.8%

Технологии

OEF
41.0%
ESGV
39.5%

Коммуникационные услуги

OEF
14.5%
ESGV
13.0%

Финансовые услуги

OEF
10.7%
ESGV
12.3%

Потребительский циклический сектор

OEF
10.5%
ESGV
12.2%

Здравоохранение

OEF
8.3%
ESGV
9.8%

Потребительский защитный сектор

OEF
5.4%
ESGV
3.9%

Промышленность

OEF
5.3%
ESGV
4.5%

Энергетика

OEF
2.6%
ESGV
0.1%

Коммунальные услуги

OEF
0.9%
ESGV
0.2%

Сырьевые материалы

OEF
0.5%
ESGV
1.9%

Недвижимость

OEF
0.3%
ESGV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 100 ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.L
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

OEF vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEFESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.14

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.92

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.46

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

10.55

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEF vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEFESGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.14

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.70

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.72

-0.28

Просадки

Сравнение просадок OEF и ESGV

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEFESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-33.66%

-20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-11.60%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-20.41%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-28.81%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.45%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-6.43%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.70%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и ESGV

Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 3.09%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEFESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.30%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

10.18%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

13.34%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

18.35%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

20.58%

-2.14%

Сравнение комиссий OEF и ESGV

OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и ESGV

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности ESGV в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.84%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.83%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, OEF and ESGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGV has higher volatility (3.30%) compared to OEF (3.09%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs ESGV's -33.66%.

On 5-year performance, OEF leads with 15.77% vs 12.74% for ESGV. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, OEF has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OEF has performed better with a 15.77% return vs 12.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for OEF.

OEF and ESGV have nearly identical dividend yields, around 0.83%.

OEF tracks S&P 100 Index, while ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.09% for ESGV.

OEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEF и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор