Сравнение OEF с ESGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 100 ETF (OEF) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).
OEF и ESGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OEF или ESGV.
Доходность
Сравнение доходности OEF и ESGV
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность 28.55%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью 23.34%.
OEF
28.55%
0.95%
13.29%
34.89%
17.19%
13.96%
ESGV
23.34%
0.45%
11.65%
32.18%
15.16%
N/A
Основные характеристики
| OEF | ESGV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 3.21 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 3.58 | 3.49 |
| Коэф-т Мартина | 15.88 | 14.68 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 2.21% |
| Дневная вол-ть | 13.27% | 13.48% |
| Макс. просадка | -54.11% | -33.66% |
| Текущая просадка | -1.78% | -2.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEF и ESGV
OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между OEF и ESGV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OEF c ESGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и ESGV
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности ESGV в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.01% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% | 1.96% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.09% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OEF и ESGV
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и ESGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и ESGV
iShares S&P 100 ETF (OEF) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеют волатильность 4.54% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.