PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEF с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OEF (iShares S&P 100 ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OEF returned 16.70%/yr vs 15.55%/yr for VOO. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. OEF charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности OEF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 100 ETF (OEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEF показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.70% против 15.55% соответственно.

OEF

1 день
0.32%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.63%
1 год
29.74%
3 года*
24.73%
5 лет*
15.77%
10 лет*
16.70%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEF и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEF
iShares S&P 100 ETF		9.86%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between OEF and VOO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.98

The correlation between OEF and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OEF и VOO

Секторы
OEF
VOO

Технологии

41.0%
35.7%

Коммуникационные услуги

14.5%
11.3%

Финансовые услуги

10.7%
11.6%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.2%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Промышленность

5.3%
8.3%

Энергетика

2.6%
3.5%

Коммунальные услуги

0.9%
2.4%

Сырьевые материалы

0.5%
1.8%

Недвижимость

0.3%
1.9%

Технологии

OEF
41.0%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

OEF
14.5%
VOO
11.3%

Финансовые услуги

OEF
10.7%
VOO
11.6%

Потребительский циклический сектор

OEF
10.5%
VOO
10.2%

Здравоохранение

OEF
8.3%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

OEF
5.4%
VOO
4.9%

Промышленность

OEF
5.3%
VOO
8.3%

Энергетика

OEF
2.6%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

OEF
0.9%
VOO
2.4%

Сырьевые материалы

OEF
0.5%
VOO
1.8%

Недвижимость

OEF
0.3%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 100 ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.LOEF с VTV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

OEF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEFVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.44

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.31

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.23

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

15.03

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEF на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEFVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.44

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.84

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.87

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.89

-0.44

Просадки

Сравнение просадок OEF и VOO

Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-33.99%

-20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-8.90%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-18.69%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-24.52%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-33.99%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.32%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-3.69%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.91%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности OEF и VOO

iShares S&P 100 ETF (OEF) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что OEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.78%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

8.90%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

11.80%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

16.81%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

18.00%

+0.44%

Сравнение комиссий OEF и VOO

OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEF и VOO

Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.83%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, OEF and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OEF has higher volatility (3.09%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, OEF dropped -54.11% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, OEF leads with 16.70% vs 15.55% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OEF has performed better with a 16.70% return vs 15.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for OEF.

VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.83% for OEF.

OEF is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. OEF tracks S&P 100 Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for OEF and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEF и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор