Сравнение OEF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 100 ETF (OEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
OEF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OEF или VOO.
Корреляция
Корреляция между OEF и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OEF и VOO
Основные характеристики
OEF:
2.05
VOO:
1.98
OEF:
2.72
VOO:
2.65
OEF:
1.37
VOO:
1.36
OEF:
2.93
VOO:
2.98
OEF:
12.28
VOO:
12.44
OEF:
2.32%
VOO:
2.02%
OEF:
13.91%
VOO:
12.69%
OEF:
-54.12%
VOO:
-33.99%
OEF:
0.00%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.36% против 13.25% соответственно.
OEF
3.52%
2.33%
10.97%
27.53%
16.08%
14.36%
VOO
4.06%
2.04%
9.70%
23.75%
14.34%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEF и VOO
OEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OEF и VOO
OEF
VOO
Сравнение OEF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и VOO
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.99% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок OEF и VOO
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и VOO
iShares S&P 100 ETF (OEF) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что OEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.