PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBSOX с VTMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBSOX с VTMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX).

OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и VTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBSOX и VTMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		3.71%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%25.06%-7.05%25.55%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		3.68%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OBSOX показывает доходность 3.71%, а VTMSX немного ниже – 3.68%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции VTMSX по среднегодовой доходности: 15.91% против 9.83% соответственно.

OBSOX

1 день
4.21%
1 месяц
-7.67%
С начала года
3.71%
6 месяцев
7.36%
1 год
32.33%
3 года*
12.77%
5 лет*
11.15%
10 лет*
15.91%

VTMSX

1 день
2.78%
1 месяц
-4.68%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.13%
1 год
20.31%
3 года*
10.51%
5 лет*
4.17%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с OBMCXOBSOX с WGROXOBSOX с HRSMXOBSOX с WAAEXOBSOX с SAGWXOBSOX с VOOOBSOX с IWM
Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с VTCLXVTMSX с AVUVVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с FNDA

Сравнение комиссий OBSOX и VTMSX

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VTMSX в 0.09%.

OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Доходность на риск

OBSOX vs. VTMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBSOX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBSOXVTMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.91

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.41

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.43

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

5.80

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBSOX vs. VTMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа VTMSX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и VTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBSOXVTMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.91

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.19

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.43

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.14

Корреляция

Корреляция между OBSOX и VTMSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и VTMSX

OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.29%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и VTMSX

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и VTMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBSOXVTMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-57.84%

-22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-14.85%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-27.93%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-43.88%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-5.68%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.72%

-8.98%

-21.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.66%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и VTMSX

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBSOXVTMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

6.25%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

13.04%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.47%

22.70%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

21.57%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

23.12%

+1.41%