Сравнение OBSOX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBSOX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 3.71% | 14.28% | 16.13% | 15.81% | -11.17% | 43.39% | 32.52% | 25.06% | -7.05% | 25.55% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, OBSOX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 15.91% против 10.57% соответственно.
OBSOX
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 15.91%
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и VB
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
OBSOX vs. VB — Ранг доходности на риск
OBSOX
VB
Сравнение OBSOX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBSOX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.92 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.43 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.43 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 6.12 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBSOX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.92 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.26 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.50 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между OBSOX и VB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и VB
OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.00% | 0.17% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и VB
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBSOX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -59.56% | -20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -14.29% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -28.15% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -42.05% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -5.55% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.72% | -8.49% | -22.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.34% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и VB
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что OBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBSOX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 6.72% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 12.62% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.47% | 21.87% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 20.77% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 21.40% | +3.13% |