Сравнение OBSOX с NESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).
OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности OBSOX и NESGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBSOX и NESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 3.71% | 14.28% | 16.13% | 15.81% | -11.17% | 43.39% | 32.52% | 25.06% | -7.05% | 25.55% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
Доходность по периодам
С начала года, OBSOX показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции OBSOX превзошли акции NESGX по среднегодовой доходности: 15.91% против 14.90% соответственно.
OBSOX
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 15.91%
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBSOX и NESGX
OBSOX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.
Доходность на риск
OBSOX vs. NESGX — Ранг доходности на риск
OBSOX
NESGX
Сравнение OBSOX c NESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBSOX | NESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.58 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.17 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.11 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 10.44 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBSOX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.58 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.04 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.52 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между OBSOX и NESGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBSOX и NESGX
Ни OBSOX, ни NESGX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.00% | 0.17% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок OBSOX и NESGX
Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и NESGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBSOX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.52% | -50.29% | -30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -17.27% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -50.05% | +21.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -50.29% | +7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -4.31% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.72% | -11.74% | -18.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 5.14% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBSOX и NESGX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеют волатильность 12.06% и 12.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBSOX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 12.14% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 23.43% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.47% | 35.37% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 29.13% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 25.56% | -1.03% |