PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBSOX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBSOX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности OBSOX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBSOX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		3.71%14.28%16.13%15.81%-11.17%43.39%32.52%25.06%-7.05%25.55%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, OBSOX показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции OBSOX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 15.91% против 18.04% соответственно.

OBSOX

1 день
4.21%
1 месяц
-7.67%
С начала года
3.71%
6 месяцев
7.36%
1 год
32.33%
3 года*
12.77%
5 лет*
11.15%
10 лет*
15.91%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с OBSOX:
OBSOX с OBMCXOBSOX с WGROXOBSOX с HRSMXOBSOX с WAAEXOBSOX с SAGWXOBSOX с VOOOBSOX с IWM
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий OBSOX и NEAGX

OBSOX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

OBSOX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBSOX
Ранг доходности на риск OBSOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBSOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBSOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBSOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBSOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBSOX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBSOXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.14

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.71

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

4.27

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

15.19

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBSOX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBSOX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBSOX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBSOXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.14

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.59

-0.29

Корреляция

Корреляция между OBSOX и NEAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBSOX и NEAGX

OBSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBSOX
Oberweis Small-Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.80%0.00%0.17%21.88%4.05%3.04%28.22%6.36%4.24%11.91%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок OBSOX и NEAGX

Максимальная просадка OBSOX за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBSOX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBSOXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-41.80%

-38.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-14.01%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-36.31%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-36.31%

-6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-7.75%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.72%

-8.72%

-22.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.93%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OBSOX и NEAGX

Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеют волатильность 12.06% и 11.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBSOXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

11.64%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

19.84%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.47%

28.93%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

24.33%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

23.90%

+0.63%