Сравнение OBMCX с WGROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX).
OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности OBMCX и WGROX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OBMCX и WGROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 13.51% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | -5.57% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
Доходность по периодам
С начала года, OBMCX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у WGROX с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции WGROX по среднегодовой доходности: 19.20% против 10.21% соответственно.
OBMCX
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 19.20%
WGROX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OBMCX и WGROX
OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии WGROX в 1.17%.
Доходность на риск
OBMCX vs. WGROX — Ранг доходности на риск
OBMCX
WGROX
Сравнение OBMCX c WGROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBMCX | WGROX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | -0.26 | +2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | -0.22 | +2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.39 | +4.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | -1.08 | +14.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBMCX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | -0.26 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.01 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.44 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между OBMCX и WGROX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBMCX и WGROX
Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности WGROX в 9.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 1.24% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 9.06% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Просадки
Сравнение просадок OBMCX и WGROX
Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и WGROX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OBMCX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -61.61% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -15.89% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.11% | -40.16% | +12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.04% | -40.16% | -9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -23.39% | +18.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.51% | -9.86% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 5.79% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBMCX и WGROX
Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Wasatch Core Growth Fund (WGROX) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OBMCX | WGROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 7.39% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 14.04% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 24.08% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 22.91% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 23.25% | +2.48% |