PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBMCX с OWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBMCX с OWL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OBMCX (Oberweis Micro Cap Fund) is Small Cap Growth Equities fund managed by Oberweis, while OWL (Blue Owl Capital Inc.) is a stock. Over the past 5 years, OBMCX returned 19.33%/yr vs -1.84%/yr for OWL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и OWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность 43.75%, что значительно выше, чем у OWL с доходностью -28.80%.

OBMCX

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.57%
С начала года
43.75%
6 месяцев
42.14%
1 год
74.23%
3 года*
29.19%
5 лет*
19.33%
10 лет*
21.47%

OWL

1 день
5.16%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-28.80%
6 месяцев
-33.77%
1 год
-42.64%
3 года*
4.23%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBMCX и OWL

2026 (YTD)202520242023202220212020
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		43.75%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%6.28%
OWL
Blue Owl Capital Inc.		-28.80%-32.83%61.76%47.40%-26.29%32.18%11.57%

Correlation

The correlation between OBMCX and OWL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г.

0.52

The correlation between OBMCX and OWL shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Micro Cap Fund

Blue Owl Capital Inc.

Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с BFGFXOBMCX с HRSMX
Часто сравнивают с OWL:
OWL с OBDCOWL с ARCCOWL с APOOWL с SPYOWL с OCSLOWL с PEXLOWL с AMP

Доходность на риск

OBMCX vs. OWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
OWL
Ранг доходности на риск OWL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBMCX c OWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBMCXOWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
-0.98

+4.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
-1.46

+5.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.84

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.03

-0.73

+6.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.24

-1.31

+25.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBMCX vs. OWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа OWL равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и OWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBMCXOWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

-0.98

+4.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.04

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.09

+0.35

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и OWL

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, примерно равная максимальной просадке OWL в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и OWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBMCXOWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-67.10%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-58.59%

+46.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.11%

-67.10%

+38.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-67.10%

+38.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-58.31%

+56.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.42%

-23.98%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

32.48%

-29.39%

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и OWL

Текущая волатильность для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) составляет 8.30%, в то время как у Blue Owl Capital Inc. (OWL) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что OBMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBMCXOWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

12.79%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

34.88%

-16.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.93%

43.56%

-18.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

43.25%

-17.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

42.73%

-16.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и OWL

Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности OWL в 8.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		0.98%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%
OWL
Blue Owl Capital Inc.		8.88%5.72%2.92%3.69%4.06%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OBMCX and OWL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWL has higher volatility (12.79%) compared to OBMCX (8.30%). In terms of maximum drawdown, OBMCX dropped -68.24% vs OWL's -67.10%.

OBMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBMCX и OWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор