PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBMCX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBMCX с NESGX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности OBMCX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBMCX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		17.18%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		19.45%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, OBMCX показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 19.45%. За последние 10 лет акции OBMCX превзошли акции NESGX по среднегодовой доходности: 19.70% против 15.32% соответственно.

OBMCX

1 день
1.91%
1 месяц
-0.00%
С начала года
17.18%
6 месяцев
16.07%
1 год
62.35%
3 года*
21.44%
5 лет*
15.64%
10 лет*
19.70%

NESGX

1 день
1.46%
1 месяц
1.41%
С начала года
19.45%
6 месяцев
18.18%
1 год
75.90%
3 года*
14.67%
5 лет*
1.85%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Micro Cap Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с FGROXNESGX с VSGIXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий OBMCX и NESGX

OBMCX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund

Доходность на риск

OBMCX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBMCX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBMCXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.64

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.22

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.25

3.52

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.17

11.81

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBMCX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBMCX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESGX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBMCX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBMCXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.64

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.06

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Корреляция

Корреляция между OBMCX и NESGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBMCX и NESGX

Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.20%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок OBMCX и NESGX

Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBMCXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-50.29%

-17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-17.16%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.11%

-50.05%

+21.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.04%

-50.29%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.89%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.50%

-11.74%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

5.14%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности OBMCX и NESGX

Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеют волатильность 11.94% и 12.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBMCXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.94%

12.11%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

23.44%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

35.41%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

29.11%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

25.56%

+0.17%