Сравнение OBMCX с DVSMX
OBMCX (Oberweis Micro Cap Fund) and DVSMX (Driehaus Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, OBMCX returned 19.33%/yr vs 8.41%/yr for DVSMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OBMCX charges 1.48%/yr vs 0.99%/yr for DVSMX.
Доходность
Сравнение доходности OBMCX и DVSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBMCX показывает доходность 43.75%, что значительно выше, чем у DVSMX с доходностью 18.79%.
OBMCX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 43.75%
- 6 месяцев
- 42.14%
- 1 год
- 74.23%
- 3 года*
- 29.19%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 21.47%
DVSMX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 18.79%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBMCX и DVSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 43.75% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -17.12% |
DVSMX Driehaus Small Cap Growth Fund | 18.79% | 16.66% | 27.44% | 18.93% | -34.12% | 18.41% | 63.95% | 40.29% | -8.71% |
Correlation
The correlation between OBMCX and DVSMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.89 |
The correlation between OBMCX and DVSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBMCX vs. DVSMX — Ранг доходности на риск
OBMCX
DVSMX
Сравнение OBMCX c DVSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBMCX | DVSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.34 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.03 | 3.44 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.24 | 12.95 | +11.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBMCX | DVSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 2.09 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.29 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.56 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок OBMCX и DVSMX
Максимальная просадка OBMCX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки DVSMX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBMCX и DVSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBMCX | DVSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -47.64% | -20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -15.39% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.11% | -34.77% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.11% | -47.64% | +19.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -17.22% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.06% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBMCX и DVSMX
Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеют волатильность 8.30% и 8.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBMCX | DVSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 8.49% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 19.93% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 25.36% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 28.83% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 29.46% | -3.58% |
Сравнение комиссий OBMCX и DVSMX
OBMCX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии DVSMX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBMCX и DVSMX
Дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности DVSMX в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVSMX Driehaus Small Cap Growth Fund | 0.18% | 0.21% | 1.08% | 0.38% | 2.15% | 17.58% | 6.55% | 6.34% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 0.98% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
OBMCX and DVSMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVSMX has higher volatility (8.49%) compared to OBMCX (8.30%). In terms of maximum drawdown, OBMCX dropped -68.24% vs DVSMX's -47.64%.
OBMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBMCX и DVSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор