PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DVSMX с NEAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.11%
-2.42%
DVSMX
NEAGX

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность 38.41%, что значительно выше, чем у NEAGX с доходностью 18.53%.


DVSMX

С начала года

38.41%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

15.10%

1 год

53.60%

5 лет (среднегодовая)

10.47%

10 лет (среднегодовая)

N/A

NEAGX

С начала года

18.53%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

-2.42%

1 год

29.33%

5 лет (среднегодовая)

18.85%

10 лет (среднегодовая)

7.60%

Основные характеристики


DVSMXNEAGX
Коэф-т Шарпа2.431.29
Коэф-т Сортино3.171.91
Коэф-т Омега1.401.22
Коэф-т Кальмара1.121.79
Коэф-т Мартина13.824.82
Индекс Язвы3.88%6.08%
Дневная вол-ть22.06%22.65%
Макс. просадка-53.84%-53.03%
Текущая просадка-19.84%-4.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DVSMX и NEAGX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.


NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
График комиссии NEAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.86%
График комиссии DVSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между DVSMX и NEAGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DVSMX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVSMX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.431.29
Коэффициент Сортино DVSMX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.171.91
Коэффициент Омега DVSMX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.22
Коэффициент Кальмара DVSMX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.121.79
Коэффициент Мартина DVSMX, с текущим значением в 13.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.824.82
DVSMX
NEAGX

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа NEAGX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
1.29
DVSMX
NEAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и NEAGX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как NEAGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
0.27%0.38%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и NEAGX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -53.84%, примерно равная максимальной просадке NEAGX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и NEAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.84%
-4.44%
DVSMX
NEAGX

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и NEAGX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеют волатильность 7.82% и 7.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.82%
7.99%
DVSMX
NEAGX