PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DVSMX с HFMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVSMX с HFMDX

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX).

DVSMX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2017 г.. HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVSMX или HFMDX.

Корреляция

Корреляция между DVSMX и HFMDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и HFMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
100.02%
5.05%
DVSMX
HFMDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVSMX:

-0.22

HFMDX:

-0.46

Коэф-т Сортино

DVSMX:

-0.14

HFMDX:

-0.33

Коэф-т Омега

DVSMX:

0.98

HFMDX:

0.95

Коэф-т Кальмара

DVSMX:

-0.15

HFMDX:

-0.29

Коэф-т Мартина

DVSMX:

-0.55

HFMDX:

-0.66

Индекс Язвы

DVSMX:

12.52%

HFMDX:

16.80%

Дневная вол-ть

DVSMX:

28.80%

HFMDX:

28.79%

Макс. просадка

DVSMX:

-53.84%

HFMDX:

-71.75%

Текущая просадка

DVSMX:

-36.50%

HFMDX:

-29.15%

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность -13.97%, что значительно ниже, чем у HFMDX с доходностью -9.25%.

DVSMX

С начала года

-13.97%

1 месяц

18.09%

6 месяцев

-20.06%

1 год

-6.29%

5 лет

6.33%

10 лет

N/A

HFMDX

С начала года

-9.25%

1 месяц

14.78%

6 месяцев

-26.96%

1 год

-13.12%

5 лет

16.29%

10 лет

0.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DVSMX и HFMDX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HFMDX в 1.36%.

HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVSMX и HFMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DVSMX
Ранг риск-скорректированной доходности DVSMX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
HFMDX
Ранг риск-скорректированной доходности HFMDX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVSMX c HFMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа HFMDX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и HFMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.22
-0.46
DVSMX
HFMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и HFMDX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности HFMDX в 0.21%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		1.26%1.08%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.21%0.19%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и HFMDX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -53.84%, что меньше максимальной просадки HFMDX в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и HFMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-36.50%
-29.15%
DVSMX
HFMDX

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и HFMDX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) с волатильностью 10.90%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.37%
10.90%
DVSMX
HFMDX