PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DVSMX с HFMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и HFMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.71%
15.07%
DVSMX
HFMDX

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность 35.55%, что значительно ниже, чем у HFMDX с доходностью 38.78%.


DVSMX

С начала года

35.55%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

12.36%

1 год

50.24%

5 лет (среднегодовая)

10.01%

10 лет (среднегодовая)

N/A

HFMDX

С начала года

38.78%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

13.36%

1 год

34.10%

5 лет (среднегодовая)

17.64%

10 лет (среднегодовая)

3.69%

Основные характеристики


DVSMXHFMDX
Коэф-т Шарпа2.331.59
Коэф-т Сортино3.062.01
Коэф-т Омега1.381.29
Коэф-т Кальмара1.071.93
Коэф-т Мартина13.288.42
Индекс Язвы3.87%4.09%
Дневная вол-ть22.01%21.71%
Макс. просадка-53.84%-71.75%
Текущая просадка-21.49%-2.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DVSMX и HFMDX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HFMDX в 1.36%.


HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии DVSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между DVSMX и HFMDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DVSMX c HFMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVSMX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.331.59
Коэффициент Сортино DVSMX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.062.01
Коэффициент Омега DVSMX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.29
Коэффициент Кальмара DVSMX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.071.93
Коэффициент Мартина DVSMX, с текущим значением в 13.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.288.42
DVSMX
HFMDX

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа HFMDX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и HFMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
1.59
DVSMX
HFMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и HFMDX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как HFMDX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
0.28%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
0.00%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и HFMDX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -53.84%, что меньше максимальной просадки HFMDX в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и HFMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.49%
-2.94%
DVSMX
HFMDX

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и HFMDX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.79%
4.87%
DVSMX
HFMDX