PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DVSMX с HFMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DVSMXHFMDX
Дох-ть с нач. г.40.84%42.53%
Дох-ть за 1 год65.12%46.31%
Дох-ть за 3 года-6.44%11.10%
Дох-ть за 5 лет11.04%18.07%
Коэф-т Шарпа2.892.05
Коэф-т Сортино3.672.51
Коэф-т Омега1.461.36
Коэф-т Кальмара1.252.54
Коэф-т Мартина16.6511.17
Индекс Язвы3.81%4.07%
Дневная вол-ть21.98%22.15%
Макс. просадка-53.84%-71.75%
Текущая просадка-18.43%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между DVSMX и HFMDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и HFMDX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVSMX показывает доходность 40.84%, а HFMDX немного выше – 42.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
156.93%
43.99%
DVSMX
HFMDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DVSMX и HFMDX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HFMDX в 1.36%.


HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии DVSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DVSMX c HFMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DVSMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVSMX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DVSMX, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DVSMX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DVSMX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DVSMX, с текущим значением в 16.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.65
HFMDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFMDX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HFMDX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HFMDX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HFMDX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HFMDX, с текущим значением в 11.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.17

Сравнение коэффициента Шарпа DVSMX и HFMDX

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа HFMDX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и HFMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89
2.05
DVSMX
HFMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и HFMDX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как HFMDX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
0.27%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
0.00%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и HFMDX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -53.84%, что меньше максимальной просадки HFMDX в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и HFMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.43%
0
DVSMX
HFMDX

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и HFMDX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.78%
5.18%
DVSMX
HFMDX