PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVSMX с FTHNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVSMX с FTHNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVSMX (Driehaus Small Cap Growth Fund) and FTHNX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund) are both mutual funds - DVSMX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Driehaus, while FTHNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt. Over the past 5 years, DVSMX returned 8.41%/yr vs 11.23%/yr for FTHNX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVSMX charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for FTHNX.

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и FTHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность 18.79%, что значительно выше, чем у FTHNX с доходностью 11.14%.

DVSMX

1 день
-0.56%
1 месяц
2.19%
С начала года
18.79%
6 месяцев
16.21%
1 год
52.27%
3 года*
24.44%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—

FTHNX

1 день
0.56%
1 месяц
0.05%
С начала года
11.14%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.01%
3 года*
19.59%
5 лет*
11.23%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVSMX и FTHNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		18.79%16.66%27.44%18.93%-34.12%18.41%63.95%40.29%-8.71%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		11.14%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%27.74%-13.02%

Correlation

The correlation between DVSMX and FTHNX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г.

0.78

The correlation between DVSMX and FTHNX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small Cap Growth Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с DVSMX:
DVSMX с HFMDXDVSMX с TMCIXDVSMX с POAGXDVSMX с OBMCXDVSMX с VDIGXDVSMX с CALFDVSMX с NEAGX
Часто сравнивают с FTHNX:
FTHNX с HRSMXFTHNX с FSTEXFTHNX с MXMDXFTHNX с OPGSXFTHNX с FJACXFTHNX с MXLSXFTHNX с VOO

Доходность на риск

DVSMX vs. FTHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVSMX
Ранг доходности на риск DVSMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVSMX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVSMXFTHNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.81

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.68

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.91

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

10.36

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVSMX vs. FTHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHNX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и FTHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVSMXFTHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.81

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.60

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.66

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и FTHNX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -47.64%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и FTHNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVSMXFTHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-37.78%

-9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-9.44%

-5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.77%

-24.63%

-10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-24.63%

-23.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

0.00%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.22%

-5.70%

-11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.65%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и FTHNX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVSMXFTHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

4.19%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.93%

10.78%

+9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.36%

15.26%

+10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.83%

18.91%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.46%

20.12%

+9.34%

Сравнение комиссий DVSMX и FTHNX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FTHNX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и FTHNX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности FTHNX в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.18%0.21%1.08%0.38%2.15%17.58%6.55%6.34%2.87%0.00%0.00%0.00%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.25%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%

Часто задаваемые вопросы

DVSMX and FTHNX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVSMX has higher volatility (8.49%) compared to FTHNX (4.19%). In terms of maximum drawdown, DVSMX dropped -47.64% vs FTHNX's -37.78%.

DVSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVSMX и FTHNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор