PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DVSMX с FTHNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVSMX с FTHNX

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX).

DVSMX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2017 г.. FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVSMX или FTHNX.

Корреляция

Корреляция между DVSMX и FTHNX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и FTHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
100.02%
99.80%
DVSMX
FTHNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVSMX:

-0.22

FTHNX:

-0.23

Коэф-т Сортино

DVSMX:

-0.14

FTHNX:

-0.13

Коэф-т Омега

DVSMX:

0.98

FTHNX:

0.98

Коэф-т Кальмара

DVSMX:

-0.15

FTHNX:

-0.16

Коэф-т Мартина

DVSMX:

-0.55

FTHNX:

-0.39

Индекс Язвы

DVSMX:

12.52%

FTHNX:

11.80%

Дневная вол-ть

DVSMX:

28.80%

FTHNX:

22.62%

Макс. просадка

DVSMX:

-53.84%

FTHNX:

-37.78%

Текущая просадка

DVSMX:

-36.50%

FTHNX:

-19.41%

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность -13.97%, что значительно ниже, чем у FTHNX с доходностью -5.00%.

DVSMX

С начала года

-13.97%

1 месяц

18.09%

6 месяцев

-20.06%

1 год

-6.29%

5 лет

6.33%

10 лет

N/A

FTHNX

С начала года

-5.00%

1 месяц

14.13%

6 месяцев

-17.60%

1 год

-5.07%

5 лет

14.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DVSMX и FTHNX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FTHNX в 1.03%.

FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVSMX и FTHNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DVSMX
Ранг риск-скорректированной доходности DVSMX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
FTHNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHNX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVSMX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет -0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHNX равному -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и FTHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.22
-0.23
DVSMX
FTHNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и FTHNX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности FTHNX в 0.46%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		1.26%1.08%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.46%0.44%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и FTHNX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -53.84%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и FTHNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-36.50%
-19.41%
DVSMX
FTHNX

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и FTHNX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.37%
10.09%
DVSMX
FTHNX