PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DVSMX с FTHNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DVSMXFTHNX
Дох-ть с нач. г.37.09%25.20%
Дох-ть за 1 год52.13%36.79%
Дох-ть за 3 года-6.79%10.43%
Дох-ть за 5 лет10.18%14.88%
Коэф-т Шарпа2.622.44
Коэф-т Сортино3.393.44
Коэф-т Омега1.421.43
Коэф-т Кальмара1.185.24
Коэф-т Мартина15.1215.15
Индекс Язвы3.82%2.82%
Дневная вол-ть22.04%17.53%
Макс. просадка-53.84%-37.78%
Текущая просадка-20.60%-1.92%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между DVSMX и FTHNX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и FTHNX

С начала года, DVSMX показывает доходность 37.09%, что значительно выше, чем у FTHNX с доходностью 25.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.49%
12.68%
DVSMX
FTHNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DVSMX и FTHNX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FTHNX в 1.03%.


FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
График комиссии FTHNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии DVSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DVSMX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DVSMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVSMX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DVSMX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DVSMX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DVSMX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DVSMX, с текущим значением в 15.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.12
FTHNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHNX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTHNX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTHNX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTHNX, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTHNX, с текущим значением в 15.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.15

Сравнение коэффициента Шарпа DVSMX и FTHNX

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHNX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и FTHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
2.44
DVSMX
FTHNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и FTHNX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FTHNX в 0.61%


TTM202320222021202020192018201720162015
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
0.28%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.61%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и FTHNX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -53.84%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и FTHNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.60%
-1.92%
DVSMX
FTHNX

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и FTHNX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.95%
6.36%
DVSMX
FTHNX