PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVSMX с FTHNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVSMX с FTHNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX).

DVSMX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2017 г.. FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и FTHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVSMX и FTHNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		-0.49%16.66%27.44%18.93%-34.12%18.41%63.95%40.29%-8.71%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.58%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%27.74%-13.02%

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FTHNX с доходностью 0.58%.

DVSMX

1 день
5.61%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
4.42%
1 год
39.62%
3 года*
19.17%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—

FTHNX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.62%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.72%
1 год
19.98%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.50%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small Cap Growth Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с DVSMX:
DVSMX с HFMDXDVSMX с TMCIXDVSMX с VDIGXDVSMX с CALFDVSMX с OBMCXDVSMX с POAGXDVSMX с FCPGX
Часто сравнивают с FTHNX:
FTHNX с HRSMXFTHNX с FSTEXFTHNX с MXMDXFTHNX с OPGSXFTHNX с VOOFTHNX с FJACXFTHNX с MXLSX

Сравнение комиссий DVSMX и FTHNX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FTHNX в 1.03%.

FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DVSMX vs. FTHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVSMX
Ранг доходности на риск DVSMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVSMX c FTHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVSMXFTHNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.06

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.63

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.72

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

6.65

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVSMX vs. FTHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа FTHNX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и FTHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVSMXFTHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.06

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.50

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.61

-0.13

Корреляция

Корреляция между DVSMX и FTHNX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и FTHNX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности FTHNX в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.21%0.21%1.08%0.38%2.15%17.58%6.55%6.34%2.87%0.00%0.00%0.00%
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.28%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и FTHNX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -47.64%, что больше максимальной просадки FTHNX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и FTHNX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVSMXFTHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-37.78%

-9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-12.40%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-24.63%

-23.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-7.24%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-5.77%

-11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.21%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и FTHNX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVSMXFTHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

5.74%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

10.90%

+9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.54%

19.72%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

18.93%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.52%

20.10%

+9.42%