PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS2620287498
CUSIP262028749
ЭмитентDriehaus
Дата выпуска21 авг. 2017 г.
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$10,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия DVSMX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии DVSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DVSMX с FTHNX, DVSMX с HFMDX, DVSMX с TMCIX, DVSMX с FCPGX, DVSMX с CALF, DVSMX с OBMCX, DVSMX с NEAGX, DVSMX с POAGX, DVSMX с VDIGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Driehaus Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.56%
14.93%
DVSMX (Driehaus Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Driehaus Small Cap Growth Fund показал доход в 41.00% с начала года и 63.32% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года41.00%25.82%
1 месяц8.42%3.20%
6 месяцев20.56%14.94%
1 год63.32%35.92%
5 лет (среднегодовая)10.89%14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DVSMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.74%11.25%2.86%-6.49%6.40%0.84%0.83%2.02%3.64%-0.65%41.00%
20236.00%0.18%-2.09%-0.06%0.94%8.39%4.01%-1.65%-6.33%-8.26%8.15%10.03%18.93%
2022-19.40%1.15%-1.14%-11.85%-2.78%-8.29%9.50%1.52%-7.41%9.30%-0.06%-9.34%-35.44%
20216.31%6.49%-3.63%3.26%-2.56%4.36%-1.66%3.46%-1.20%8.53%-2.81%-17.18%0.59%
2020-0.00%-5.08%-19.19%17.05%15.43%6.21%5.97%6.41%1.00%1.61%16.50%3.55%53.68%
201912.44%9.53%0.21%2.57%-2.64%8.77%3.58%-2.22%-8.21%4.89%3.81%-2.84%31.82%
20183.36%0.25%2.41%-0.16%10.89%2.64%0.07%12.70%-0.51%-14.31%0.07%-13.50%0.34%
20174.60%4.88%3.19%3.62%-0.94%16.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DVSMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DVSMX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DVSMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVSMX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DVSMX, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DVSMX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DVSMX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DVSMX, с текущим значением в 17.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Driehaus Small Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98
3.08
DVSMX (Driehaus Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Driehaus Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.


0.38%$0.00$0.01$0.02$0.03$0.04$0.05$0.06$0.072023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$0.07$0.07

Дивидендный доход

0.27%0.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Driehaus Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.07$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.34%
0
DVSMX (Driehaus Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Driehaus Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 53.84%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Driehaus Small Cap Growth Fund составляет 18.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.84%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.
-39.75%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.6418 июн. 2020 г.84
-32.7%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.200
-16.46%16 февр. 2021 г.6112 мая 2021 г.11828 окт. 2021 г.179
-14.28%29 июл. 2019 г.472 окт. 2019 г.9519 февр. 2020 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Driehaus Small Cap Growth Fund составляет 6.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.54%
3.89%
DVSMX (Driehaus Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)