PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DVSMX с TMCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и TMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.11%
6.98%
DVSMX
TMCIX

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность 38.41%, что значительно выше, чем у TMCIX с доходностью 12.37%.


DVSMX

С начала года

38.41%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

15.10%

1 год

53.60%

5 лет (среднегодовая)

10.47%

10 лет (среднегодовая)

N/A

TMCIX

С начала года

12.37%

1 месяц

4.95%

6 месяцев

6.98%

1 год

19.65%

5 лет (среднегодовая)

2.07%

10 лет (среднегодовая)

1.02%

Основные характеристики


DVSMXTMCIX
Коэф-т Шарпа2.431.11
Коэф-т Сортино3.171.64
Коэф-т Омега1.401.20
Коэф-т Кальмара1.120.55
Коэф-т Мартина13.826.04
Индекс Язвы3.88%3.26%
Дневная вол-ть22.06%17.63%
Макс. просадка-53.84%-67.18%
Текущая просадка-19.84%-22.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DVSMX и TMCIX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TMCIX в 0.82%.


DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
График комиссии DVSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии TMCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DVSMX и TMCIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DVSMX c TMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVSMX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.431.11
Коэффициент Сортино DVSMX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.171.64
Коэффициент Омега DVSMX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.20
Коэффициент Кальмара DVSMX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.120.55
Коэффициент Мартина DVSMX, с текущим значением в 13.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.826.04
DVSMX
TMCIX

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа TMCIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и TMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
1.11
DVSMX
TMCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и TMCIX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как TMCIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
0.27%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMCIX
RBC SMID Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.13%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и TMCIX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -53.84%, что меньше максимальной просадки TMCIX в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и TMCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.84%
-22.69%
DVSMX
TMCIX

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и TMCIX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.82%
6.37%
DVSMX
TMCIX