PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DVSMX с TMCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DVSMXTMCIX
Дох-ть с нач. г.38.53%13.87%
Дох-ть за 1 год59.34%26.27%
Дох-ть за 3 года-6.48%-7.76%
Дох-ть за 5 лет10.51%2.39%
Коэф-т Шарпа2.751.50
Коэф-т Сортино3.522.16
Коэф-т Омега1.441.27
Коэф-т Кальмара1.220.70
Коэф-т Мартина15.868.34
Индекс Язвы3.81%3.18%
Дневная вол-ть22.01%17.68%
Макс. просадка-53.84%-67.18%
Текущая просадка-19.77%-21.66%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DVSMX и TMCIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и TMCIX

С начала года, DVSMX показывает доходность 38.53%, что значительно выше, чем у TMCIX с доходностью 13.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.96%
8.14%
DVSMX
TMCIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DVSMX и TMCIX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TMCIX в 0.82%.


DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
График комиссии DVSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии TMCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DVSMX c TMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DVSMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVSMX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DVSMX, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DVSMX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DVSMX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DVSMX, с текущим значением в 15.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.86
TMCIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMCIX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TMCIX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TMCIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TMCIX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TMCIX, с текущим значением в 8.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.34

Сравнение коэффициента Шарпа DVSMX и TMCIX

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа TMCIX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и TMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75
1.50
DVSMX
TMCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и TMCIX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как TMCIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
0.27%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMCIX
RBC SMID Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.13%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и TMCIX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -53.84%, что меньше максимальной просадки TMCIX в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и TMCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.77%
-21.66%
DVSMX
TMCIX

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и TMCIX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.88%
5.30%
DVSMX
TMCIX