PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DVSMX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DVSMXVDIGX
Дох-ть с нач. г.38.53%12.90%
Дох-ть за 1 год59.34%21.54%
Дох-ть за 3 года-6.48%6.36%
Дох-ть за 5 лет10.51%11.06%
Коэф-т Шарпа2.752.48
Коэф-т Сортино3.523.40
Коэф-т Омега1.441.45
Коэф-т Кальмара1.224.51
Коэф-т Мартина15.8613.61
Индекс Язвы3.81%1.59%
Дневная вол-ть22.01%8.74%
Макс. просадка-53.84%-45.23%
Текущая просадка-19.77%-2.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между DVSMX и VDIGX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и VDIGX

С начала года, DVSMX показывает доходность 38.53%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 12.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.67%
6.62%
DVSMX
VDIGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DVSMX и VDIGX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.


DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
График комиссии DVSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DVSMX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DVSMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVSMX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DVSMX, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DVSMX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DVSMX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DVSMX, с текущим значением в 15.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.86
VDIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDIGX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDIGX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDIGX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDIGX, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDIGX, с текущим значением в 13.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.61

Сравнение коэффициента Шарпа DVSMX и VDIGX

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDIGX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75
2.48
DVSMX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и VDIGX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VDIGX в 1.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
0.27%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.63%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%1.80%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и VDIGX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -53.84%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.77%
-2.30%
DVSMX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и VDIGX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.88%
2.44%
DVSMX
VDIGX