PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVSMX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVSMX с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

DVSMX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2017 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVSMX и VDIGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		-0.49%16.66%27.44%18.93%-34.12%18.41%63.95%40.29%-8.71%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%.

DVSMX

1 день
5.61%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
4.42%
1 год
39.62%
3 года*
19.17%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small Cap Growth Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DVSMX:
DVSMX с HFMDXDVSMX с FTHNXDVSMX с TMCIXDVSMX с CALFDVSMX с OBMCXDVSMX с POAGXDVSMX с FCPGX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий DVSMX и VDIGX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DVSMX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVSMX
Ранг доходности на риск DVSMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVSMX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVSMXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.19

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.39

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.05

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

0.40

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

1.57

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVSMX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVSMXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.19

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.68

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.60

-0.11

Корреляция

Корреляция между DVSMX и VDIGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и VDIGX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.21%0.21%1.08%0.38%2.15%17.58%6.55%6.34%2.87%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и VDIGX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -47.64%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVSMXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-45.23%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-9.57%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-16.18%

-31.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-7.10%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-6.67%

-10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.45%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и VDIGX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVSMXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

4.19%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

7.66%

+12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.54%

14.50%

+14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

13.85%

+14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.52%

15.69%

+13.83%