PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DVSMX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.36%
4.57%
DVSMX
VDIGX

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность 35.55%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 10.88%.


DVSMX

С начала года

35.55%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

12.36%

1 год

50.24%

5 лет (среднегодовая)

10.01%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VDIGX

С начала года

10.88%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

4.57%

1 год

16.76%

5 лет (среднегодовая)

10.63%

10 лет (среднегодовая)

10.71%

Основные характеристики


DVSMXVDIGX
Коэф-т Шарпа2.331.98
Коэф-т Сортино3.062.72
Коэф-т Омега1.381.35
Коэф-т Кальмара1.073.61
Коэф-т Мартина13.2810.43
Индекс Язвы3.87%1.66%
Дневная вол-ть22.01%8.74%
Макс. просадка-53.84%-45.23%
Текущая просадка-21.49%-4.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DVSMX и VDIGX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.


DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
График комиссии DVSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между DVSMX и VDIGX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DVSMX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVSMX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.331.98
Коэффициент Сортино DVSMX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.062.72
Коэффициент Омега DVSMX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.35
Коэффициент Кальмара DVSMX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.073.61
Коэффициент Мартина DVSMX, с текущим значением в 13.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.2810.43
DVSMX
VDIGX

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDIGX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
1.98
DVSMX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и VDIGX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VDIGX в 1.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
0.28%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.66%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%1.80%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и VDIGX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -53.84%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.49%
-4.05%
DVSMX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и VDIGX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.79%
2.37%
DVSMX
VDIGX