PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DVSMX с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DVSMXCALF
Дох-ть с нач. г.37.09%-0.57%
Дох-ть за 1 год52.13%11.43%
Дох-ть за 3 года-6.79%2.30%
Дох-ть за 5 лет10.18%14.52%
Коэф-т Шарпа2.620.79
Коэф-т Сортино3.391.30
Коэф-т Омега1.421.15
Коэф-т Кальмара1.181.23
Коэф-т Мартина15.122.81
Индекс Язвы3.82%6.08%
Дневная вол-ть22.04%21.69%
Макс. просадка-53.84%-47.58%
Текущая просадка-20.60%-3.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между DVSMX и CALF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и CALF

С начала года, DVSMX показывает доходность 37.09%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью -0.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.49%
1.35%
DVSMX
CALF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DVSMX и CALF

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.


DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
График комиссии DVSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DVSMX c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DVSMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVSMX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DVSMX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DVSMX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DVSMX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DVSMX, с текущим значением в 15.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.12
CALF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CALF, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CALF, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CALF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CALF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CALF, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.81

Сравнение коэффициента Шарпа DVSMX и CALF

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа CALF равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
0.79
DVSMX
CALF

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и CALF

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности CALF в 1.04%


TTM2023202220212020201920182017
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
0.28%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.04%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и CALF

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -53.84%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.60%
-3.02%
DVSMX
CALF

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и CALF

Текущая волатильность для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) составляет 6.95%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.95%
7.62%
DVSMX
CALF