PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVSMX с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVSMX с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVSMX (Driehaus Small Cap Growth Fund) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both funds - DVSMX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Driehaus, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Over the past 5 years, DVSMX returned 8.73%/yr vs 4.31%/yr for CALF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVSMX charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность 19.46%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 14.39%.

DVSMX

1 день
1.37%
1 месяц
5.39%
С начала года
19.46%
6 месяцев
19.00%
1 год
53.21%
3 года*
24.67%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—

CALF

1 день
0.93%
1 месяц
4.66%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.67%
1 год
32.12%
3 года*
11.70%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVSMX и CALF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		19.46%16.66%27.44%18.93%-34.12%18.41%63.95%40.29%-8.71%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		14.39%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-13.50%

Correlation

The correlation between DVSMX and CALF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г.

0.69

Over the past year, the correlation between DVSMX and CALF has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small Cap Growth Fund

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с DVSMX:
DVSMX с HFMDXDVSMX с FTHNXDVSMX с TMCIXDVSMX с POAGXDVSMX с OBMCXDVSMX с VDIGXDVSMX с NEAGX
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

DVSMX vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVSMX
Ранг доходности на риск DVSMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVSMX c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVSMXCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.05

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.97

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

5.25

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

14.95

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVSMX vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVSMXCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.05

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.18

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.37

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и CALF

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -47.64%, примерно равная максимальной просадке CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVSMXCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-47.58%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-6.15%

-9.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.77%

-34.22%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-34.22%

-13.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.04%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-10.74%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.15%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и CALF

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVSMXCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

4.88%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

10.50%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

15.77%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.83%

23.44%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.47%

26.01%

+3.46%

Сравнение комиссий DVSMX и CALF

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и CALF

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности CALF в 1.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.35%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.18%0.21%1.08%0.38%2.15%17.58%6.55%6.34%2.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVSMX and CALF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVSMX has higher volatility (8.45%) compared to CALF (4.88%). In terms of maximum drawdown, DVSMX dropped -47.64% vs CALF's -47.58%.

DVSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVSMX и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор