PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DVSMX с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.11%
3.71%
DVSMX
CALF

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность 38.41%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 0.23%.


DVSMX

С начала года

38.41%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

15.10%

1 год

53.60%

5 лет (среднегодовая)

10.47%

10 лет (среднегодовая)

N/A

CALF

С начала года

0.23%

1 месяц

6.06%

6 месяцев

3.70%

1 год

12.35%

5 лет (среднегодовая)

14.98%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DVSMXCALF
Коэф-т Шарпа2.430.58
Коэф-т Сортино3.171.00
Коэф-т Омега1.401.11
Коэф-т Кальмара1.120.89
Коэф-т Мартина13.822.02
Индекс Язвы3.88%6.13%
Дневная вол-ть22.06%21.15%
Макс. просадка-53.84%-47.58%
Текущая просадка-19.84%-2.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DVSMX и CALF

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.


DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
График комиссии DVSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между DVSMX и CALF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DVSMX c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVSMX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.430.58
Коэффициент Сортино DVSMX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.171.00
Коэффициент Омега DVSMX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.11
Коэффициент Кальмара DVSMX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.120.89
Коэффициент Мартина DVSMX, с текущим значением в 13.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.822.02
DVSMX
CALF

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа CALF равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
0.58
DVSMX
CALF

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и CALF

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности CALF в 1.03%


TTM2023202220212020201920182017
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
0.27%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.03%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и CALF

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -53.84%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.84%
-2.25%
DVSMX
CALF

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и CALF

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеют волатильность 7.82% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.82%
7.52%
DVSMX
CALF