PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVSMX с CALF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVSMX с CALF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).

DVSMX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2017 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVSMX и CALF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		-0.49%16.66%27.44%18.93%-34.12%18.41%63.95%40.29%-8.71%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.42%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-13.50%

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 1.42%.

DVSMX

1 день
5.61%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
4.42%
1 год
39.62%
3 года*
19.17%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—

CALF

1 день
0.13%
1 месяц
-2.20%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.91%
1 год
20.81%
3 года*
7.00%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small Cap Growth Fund

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с DVSMX:
DVSMX с HFMDXDVSMX с FTHNXDVSMX с TMCIXDVSMX с VDIGXDVSMX с OBMCXDVSMX с POAGXDVSMX с FCPGX
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Сравнение комиссий DVSMX и CALF

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

DVSMX vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVSMX
Ранг доходности на риск DVSMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVSMX c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVSMXCALFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.92

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.43

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.31

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

5.99

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVSMX vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа CALF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVSMXCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.92

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.14

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.32

+0.17

Корреляция

Корреляция между DVSMX и CALF составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и CALF

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности CALF в 1.43%

TTM202520242023202220212020201920182017
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.21%0.21%1.08%0.38%2.15%17.58%6.55%6.34%2.87%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.43%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и CALF

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -47.64%, примерно равная максимальной просадке CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и CALF.

Загрузка...

Показатели просадок

DVSMXCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-47.58%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-16.47%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-34.22%

-13.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-6.28%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-10.91%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.60%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и CALF

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVSMXCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

4.22%

+7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

11.13%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.54%

22.66%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

23.68%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.52%

26.18%

+3.34%