PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DVSMX с POAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DVSMXPOAGX
Дох-ть с нач. г.37.09%14.52%
Дох-ть за 1 год52.13%18.41%
Дох-ть за 3 года-6.79%-7.31%
Дох-ть за 5 лет10.18%1.44%
Коэф-т Шарпа2.621.22
Коэф-т Сортино3.391.70
Коэф-т Омега1.421.22
Коэф-т Кальмара1.180.65
Коэф-т Мартина15.124.96
Индекс Язвы3.82%4.51%
Дневная вол-ть22.04%18.41%
Макс. просадка-53.84%-56.06%
Текущая просадка-20.60%-21.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DVSMX и POAGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и POAGX

С начала года, DVSMX показывает доходность 37.09%, что значительно выше, чем у POAGX с доходностью 14.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.49%
8.60%
DVSMX
POAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DVSMX и POAGX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии POAGX в 0.65%.


DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
График комиссии DVSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DVSMX c POAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DVSMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVSMX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DVSMX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DVSMX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DVSMX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DVSMX, с текущим значением в 15.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.12
POAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.96

Сравнение коэффициента Шарпа DVSMX и POAGX

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа POAGX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и POAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
1.22
DVSMX
POAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и POAGX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности POAGX в 0.02%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
0.28%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и POAGX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -53.84%, примерно равная максимальной просадке POAGX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и POAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.60%
-21.69%
DVSMX
POAGX

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и POAGX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.95%
5.67%
DVSMX
POAGX