PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DVSMX с POAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и POAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.11%
8.77%
DVSMX
POAGX

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность 38.41%, что значительно выше, чем у POAGX с доходностью 14.47%.


DVSMX

С начала года

38.41%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

15.10%

1 год

53.60%

5 лет (среднегодовая)

10.47%

10 лет (среднегодовая)

N/A

POAGX

С начала года

14.47%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

8.77%

1 год

18.21%

5 лет (среднегодовая)

1.50%

10 лет (среднегодовая)

3.68%

Основные характеристики


DVSMXPOAGX
Коэф-т Шарпа2.431.00
Коэф-т Сортино3.171.41
Коэф-т Омега1.401.19
Коэф-т Кальмара1.120.53
Коэф-т Мартина13.823.99
Индекс Язвы3.88%4.56%
Дневная вол-ть22.06%18.27%
Макс. просадка-53.84%-56.06%
Текущая просадка-19.84%-21.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DVSMX и POAGX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии POAGX в 0.65%.


DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
График комиссии DVSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DVSMX и POAGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DVSMX c POAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVSMX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.431.00
Коэффициент Сортино DVSMX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.171.41
Коэффициент Омега DVSMX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.19
Коэффициент Кальмара DVSMX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.120.53
Коэффициент Мартина DVSMX, с текущим значением в 13.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.823.99
DVSMX
POAGX

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа POAGX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и POAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
1.00
DVSMX
POAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и POAGX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности POAGX в 0.02%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
0.27%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и POAGX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -53.84%, примерно равная максимальной просадке POAGX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и POAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.84%
-21.72%
DVSMX
POAGX

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и POAGX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.82%
6.06%
DVSMX
POAGX