PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVSMX с POAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и POAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVSMX и POAGX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
-0.49%16.66%27.44%18.93%-34.12%18.41%63.95%40.29%-8.71%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
-6.55%28.68%12.56%25.02%-24.25%4.02%29.17%23.52%-15.28%

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у POAGX с доходностью -6.55%.


DVSMX

1 день
5.61%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
4.42%
1 год
39.62%
3 года*
19.17%
5 лет*
4.23%
10 лет*

POAGX

1 день
4.56%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-0.22%
1 год
30.59%
3 года*
15.20%
5 лет*
4.33%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Driehaus Small Cap Growth Fund

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

Сравнение комиссий DVSMX и POAGX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии POAGX в 0.65%.


Доходность на риск

DVSMX vs. POAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVSMX
Ранг доходности на риск DVSMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина

POAGX
Ранг доходности на риск POAGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POAGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVSMX c POAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DVSMXPOAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.25

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.81

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.73

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

7.07

+0.79

DVSMX vs. POAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POAGX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и POAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVSMXPOAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.25

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.19

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Корреляция

Корреляция между DVSMX и POAGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и POAGX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности POAGX в 14.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
0.21%0.21%1.08%0.38%2.15%17.58%6.55%6.34%2.87%0.00%0.00%0.00%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
14.18%13.25%9.90%5.54%10.78%5.93%7.84%5.33%7.82%0.86%16.63%12.52%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и POAGX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки POAGX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и POAGX.


Загрузка...

Показатели просадок


DVSMXPOAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-55.77%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-16.87%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-38.80%

-8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-13.08%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-9.58%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

4.13%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и POAGX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DVSMXPOAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

8.65%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

15.69%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.54%

24.15%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

22.65%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.52%

22.75%

+6.77%