PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBDC с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBDC с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OBDC (Blue Owl Capital Corporation) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 5 years, OBDC returned 5.99%/yr vs 21.18%/yr for UCO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OBDC и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBDC показывает доходность -5.89%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%.

OBDC

1 день
3.20%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-5.89%
6 месяцев
-10.43%
1 год
-12.59%
3 года*
5.57%
5 лет*
5.99%
10 лет*
—

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBDC и UCO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		-5.89%-7.87%14.69%43.51%-9.48%21.99%-19.52%20.08%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%15.53%

Correlation

The correlation between OBDC and UCO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г.

0.15

The correlation between OBDC and UCO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Owl Capital Corporation

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с OBDC:
OBDC с OWLOBDC с ARCCOBDC с BXSLOBDC с FSKOBDC с CSWCOBDC с MAINOBDC с O
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

OBDC vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBDC
Ранг доходности на риск OBDC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBDC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBDC c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBDCUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.03

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
2.39

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.31

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.34

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

6.32

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBDC vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBDC на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBDC и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBDCUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.03

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.36

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.34

+0.58

Просадки

Сравнение просадок OBDC и UCO

Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.07%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBDCUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-99.95%

+43.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.90%

-34.77%

+10.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.90%

-50.38%

+26.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-67.24%

+38.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.81%

-99.26%

+81.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-85.49%

+74.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.89%

18.34%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности OBDC и UCO

Текущая волатильность для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) составляет 7.01%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что OBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBDCUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

20.99%

-13.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.73%

46.57%

-27.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

57.26%

-34.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

59.81%

-39.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

71.35%

-44.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBDC и UCO

Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		13.27%12.55%11.38%10.77%11.17%8.76%12.32%3.80%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OBDC and UCO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to OBDC (7.01%). In terms of maximum drawdown, OBDC dropped -56.07% vs UCO's -99.95%.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBDC и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор