Сравнение OBDC с OWL
OBDC (Blue Owl Capital Corporation) and OWL (Blue Owl Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OBDC returned 5.05%/yr vs -2.85%/yr for OWL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OBDC и OWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBDC показывает доходность -10.06%, что значительно выше, чем у OWL с доходностью -37.75%.
OBDC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -10.06%
- 6 месяцев
- -8.26%
- 1 год
- -14.82%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- —
OWL
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -11.43%
- С начала года
- -37.75%
- 6 месяцев
- -40.69%
- 1 год
- -48.60%
- 3 года*
- -2.17%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBDC и OWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -10.06% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 21.99% | 2.04% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | -37.75% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 32.18% | 5.86% |
Correlation
The correlation between OBDC and OWL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.45 |
The correlation between OBDC and OWL shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OBDC:
$5.39B
OWL:
$6.07B
OBDC:
$1.07
OWL:
$0.13
OBDC:
10.07
OWL:
68.55
OBDC:
15.13
OWL:
0.25
OBDC:
4.09
OWL:
2.03
OBDC:
0.75
OWL:
2.89
OBDC:
$1.34B
OWL:
$2.94B
OBDC:
$616.29M
OWL:
$1.99B
OBDC:
$539.15M
OWL:
$876.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBDC vs. OWL — Ранг доходности на риск
OBDC
OWL
Сравнение OBDC c OWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBDC | OWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.81 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.83 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.42 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBDC и OWL
Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.07%, что меньше максимальной просадки OWL в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и OWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBDC | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -67.10% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -58.59% | +34.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | -67.10% | +43.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -67.10% | +38.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.44% | -63.54% | +42.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -24.30% | +13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 34.32% | -19.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBDC и OWL
Текущая волатильность для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) составляет 6.75%, в то время как у Blue Owl Capital Inc. (OWL) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что OBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBDC | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 12.67% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 34.83% | -15.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 44.26% | -21.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 42.11% | -21.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 42.77% | -15.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBDC и OWL
Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности OWL в 10.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 13.89% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 10.16% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OBDC и OWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Corporation и Blue Owl Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OBDC и OWL
OBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 753.81M при выручке в 753.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
OBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.49M при выручке в 753.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
OBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 159.17M при выручке в 342.53M, что соответствует чистой рентабельности 46.5%.
OWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.54M при выручке в 753.81M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
OBDC and OWL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWL has higher volatility (12.67%) compared to OBDC (6.75%). In terms of maximum drawdown, OBDC dropped -56.07% vs OWL's -67.10%.
OBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBDC и OWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор