PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OBDC с OWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OBDC с OWL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Blue Owl Capital Inc. (OWL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBDC или OWL.

Корреляция

Корреляция между OBDC и OWL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OBDC и OWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.30%
107.67%
OBDC
OWL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBDC:

0.06

OWL:

0.06

Коэф-т Сортино

OBDC:

0.24

OWL:

0.38

Коэф-т Омега

OBDC:

1.03

OWL:

1.05

Коэф-т Кальмара

OBDC:

0.07

OWL:

0.06

Коэф-т Мартина

OBDC:

0.20

OWL:

0.18

Индекс Язвы

OBDC:

6.56%

OWL:

13.79%

Дневная вол-ть

OBDC:

21.15%

OWL:

44.75%

Макс. просадка

OBDC:

-56.16%

OWL:

-50.53%

Текущая просадка

OBDC:

-6.22%

OWL:

-30.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OBDC:

$7.29B

OWL:

$28.21B

EPS

OBDC:

$1.53

OWL:

$0.20

Коэффициент P/E

OBDC:

9.32

OWL:

92.50

Коэффициент P/S

OBDC:

4.56

OWL:

12.29

Коэффициент P/B

OBDC:

1.22

OWL:

5.31

Общая выручка (12 мес.)

OBDC:

$933.43M

OWL:

$1.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

OBDC:

$845.30M

OWL:

$989.40M

EBITDA (12 мес.)

OBDC:

$1.23B

OWL:

$657.77M

Доходность по периодам

С начала года, OBDC показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у OWL с доходностью -19.87%.

OBDC

С начала года

-2.99%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-0.48%

1 год

0.09%

5 лет

13.16%

10 лет

N/A

OWL

С начала года

-19.87%

1 месяц

-9.31%

6 месяцев

-18.21%

1 год

1.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBDC и OWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OBDC
Ранг риск-скорректированной доходности OBDC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBDC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
OWL
Ранг риск-скорректированной доходности OWL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OWL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBDC c OWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OBDC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OBDC: 0.06
OWL: 0.06
Коэффициент Сортино OBDC, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OBDC: 0.24
OWL: 0.38
Коэффициент Омега OBDC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OBDC: 1.03
OWL: 1.05
Коэффициент Кальмара OBDC, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OBDC: 0.07
OWL: 0.06
Коэффициент Мартина OBDC, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OBDC: 0.20
OWL: 0.18

Показатель коэффициента Шарпа OBDC на текущий момент составляет 0.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OWL равному 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBDC и OWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.06
OBDC
OWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBDC и OWL

Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности OWL в 3.89%

TTM202420232022202120202019
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		11.85%11.38%10.77%11.17%8.76%6.16%3.47%
OWL
Blue Owl Capital Inc.		3.89%2.92%3.69%4.06%0.87%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OBDC и OWL

Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.16%, что больше максимальной просадки OWL в -50.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и OWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.22%
-30.14%
OBDC
OWL

Волатильность

Сравнение волатильности OBDC и OWL

Текущая волатильность для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) составляет 15.40%, в то время как у Blue Owl Capital Inc. (OWL) волатильность равна 28.24%. Это указывает на то, что OBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
28.24%
OBDC
OWL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OBDC и OWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Corporation и Blue Owl Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию