PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OBDC с FSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OBDC с FSK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и FS KKR Capital Corp. (FSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBDC или FSK.

Корреляция

Корреляция между OBDC и FSK составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OBDC и FSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.09%
89.10%
OBDC
FSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBDC:

0.06

FSK:

0.92

Коэф-т Сортино

OBDC:

0.24

FSK:

1.35

Коэф-т Омега

OBDC:

1.03

FSK:

1.20

Коэф-т Кальмара

OBDC:

0.07

FSK:

0.85

Коэф-т Мартина

OBDC:

0.20

FSK:

3.53

Индекс Язвы

OBDC:

6.56%

FSK:

5.48%

Дневная вол-ть

OBDC:

21.15%

FSK:

21.02%

Макс. просадка

OBDC:

-56.16%

FSK:

-67.20%

Текущая просадка

OBDC:

-6.22%

FSK:

-13.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OBDC:

$7.29B

FSK:

$5.65B

EPS

OBDC:

$1.53

FSK:

$2.09

Коэффициент P/E

OBDC:

9.32

FSK:

9.65

Коэффициент P/S

OBDC:

4.56

FSK:

3.28

Коэффициент P/B

OBDC:

1.22

FSK:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

OBDC:

$933.43M

FSK:

$740.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

OBDC:

$845.30M

FSK:

$917.00M

EBITDA (12 мес.)

OBDC:

$1.23B

FSK:

$216.57M

Доходность по периодам

С начала года, OBDC показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у FSK с доходностью -3.97%.

OBDC

С начала года

-2.99%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-0.48%

1 год

0.09%

5 лет

13.16%

10 лет

N/A

FSK

С начала года

-3.97%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

4.22%

1 год

19.91%

5 лет

24.03%

10 лет

5.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBDC и FSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OBDC
Ранг риск-скорректированной доходности OBDC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBDC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
FSK
Ранг риск-скорректированной доходности FSK, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBDC c FSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OBDC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OBDC: 0.06
FSK: 0.92
Коэффициент Сортино OBDC, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OBDC: 0.24
FSK: 1.35
Коэффициент Омега OBDC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OBDC: 1.03
FSK: 1.20
Коэффициент Кальмара OBDC, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OBDC: 0.07
FSK: 0.85
Коэффициент Мартина OBDC, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OBDC: 0.20
FSK: 3.53

Показатель коэффициента Шарпа OBDC на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа FSK равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBDC и FSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.92
OBDC
FSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBDC и FSK

Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что меньше доходности FSK в 14.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		11.85%11.38%10.77%11.17%8.76%6.16%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSK
FS KKR Capital Corp.		14.13%13.35%15.02%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.69%8.66%9.92%8.91%

Просадки

Сравнение просадок OBDC и FSK

Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.16%, что меньше максимальной просадки FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и FSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.22%
-13.31%
OBDC
FSK

Волатильность

Сравнение волатильности OBDC и FSK

Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и FS KKR Capital Corp. (FSK) имеют волатильность 15.40% и 14.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
14.96%
OBDC
FSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OBDC и FSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Corporation и FS KKR Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию